Einde inhoudsopgave
Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012
Artikel 383 septies Risicofactoren voor referentiecreditspreads
Geldend
Geldend vanaf 09-07-2024
- Redactionele toelichting
Wordt toegepast vanaf 01-01-2025.
- Bronpublicatie:
31-05-2024, PbEU L 2024, 2024/1623 (uitgifte: 19-06-2024, regelingnummer: 2024/1623)
- Inwerkingtreding
09-07-2024
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
31-05-2024, PbEU L 2024, 2024/1623 (uitgifte: 19-06-2024, regelingnummer: 2024/1623)
- Vakgebied(en)
Financieel recht / Bank- en effectenrecht
Financieel recht / Financieel toezicht (juridisch)
1.
De deltarisicofactoren voor referentiecreditspreads die instellingen moeten toepassen op instrumenten in de CVA-portefeuille die voor referentiecreditspreads gevoelig zijn, zijn de creditspreads van alle looptijden voor alle referentienamen binnen een subklasse. Voor iedere subklasse wordt één nettogevoeligheid berekend.
2.
De vegarisicofactoren voor referentiecreditspreads die instellingen moeten toepassen op instrumenten in de CVA-portefeuille die voor referentiecreditspreads gevoelig zijn, zijn de volatiliteiten van de creditspreads van alle looptijden voor alle referentienamen binnen een subklasse. Voor iedere subklasse wordt één nettogevoeligheid berekend.