Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012:Artikel 383 terdecies Correlaties tussen subklassen voor het algemeen renterisico

Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012

Artikel 383 terdecies Correlaties tussen subklassen voor het algemeen renterisico

Geldend

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

1.

Voor de in artikel 383 quater, lid 2, genoemde valuta zijn de correlatieparameters die de instellingen toepassen bij de aggregatie van de deltagevoeligheden voor risicovrije rente tussen de verschillende subklassen uit artikel 383 duodecies, tabel 1, als volgt:

Tabel 1

Subklasse

1

2

3

4

5

1

100 %

91 %

72 %

55 %

31 %

2

100 %

87 %

72 %

45 %

3

100 %

91 %

68 %

4

100 %

83 %

5

100 %

2.

De instellingen passen een correlatieparameter van 40 % toe op de aggregatie van inflatiedeltarisicogevoeligheid en deltagevoeligheden voor risicovrije rente die in dezelfde valuta luiden.

3.

De instellingen passen een correlatieparameter van 40 % toe op de aggregatie van gevoeligheid voor de vegarisicofactor inflatie en gevoeligheid voor de vegarisicofactor risicovrije rente die in dezelfde valuta luiden.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.