Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012:Artikel 382 bis Benaderingen voor de berekening van de eigenvermogensvereisten voor het CVA-risico

Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012

Artikel 382 bis Benaderingen voor de berekening van de eigenvermogensvereisten voor het CVA-risico

Geldend

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

1.

Een instelling berekent voor alle in artikel 382 bedoelde transacties de eigenvermogensvereisten voor het CVA-risico volgens de onderstaande benaderingen:

a)

de standaardbenadering van artikel 383 indien de instelling van de bevoegde autoriteit toestemming heeft gekregen om die benadering te gebruiken;

b)

de basisbenadering van artikel 384;

c)

de vereenvoudigde benadering van artikel 385, mits de instelling aan de voorwaarden van lid 1 van dat artikel voldoet.

2.

Een instelling past de in lid 1, punt c), bedoelde benadering niet toe in combinatie met de in punt a) of b) van dat lid bedoelde benaderingen.

3.

Een instelling mag de in lid 1, punten a) en b), bedoelde benaderingen combineren om permanent de eigenvermogensvereisten voor het CVA-risico te berekenen voor:

a)

verschillende tegenpartijen;

b)

verschillende in aanmerking komende netting sets met dezelfde tegenpartij;

c)

verschillende transacties van dezelfde in aanmerking komende netting set, mits aan een van de in lid 5 bedoelde voorwaarden wordt voldaan.

4.

Voor de toepassing van lid 3, punt c), splitsen instellingen de in aanmerking komende netting set op in een hypothetische netting set met daarin de onder de in lid 1, punt a), bedoelde benadering vallende transacties en een hypothetische netting set met daarin de onder de in lid 1, punt b), bedoelde benadering vallende transacties.

5.

Voor de toepassing van lid 3, punt c), omvatten de daarin bedoelde voorwaarden het volgende:

a)

de uitsplitsing is consistent met de behandeling van de juridische netting set bij de berekening van de CVA voor boekhoudkundige doeleinden;

b)

de toestemming van bevoegde autoriteiten om de in lid 1, punt a), bedoelde benadering te gebruiken, blijft beperkt tot de overeenkomstige hypothetische netting set en bestrijkt niet alle transacties binnen de in aanmerking komende netting set.

De instellingen houden bij hoe zij een combinatie van de in lid 1, punten a) en b), bedoelde benaderingen gebruiken en om, zoals in dit lid uiteengezet, permanent de eigenvermogensvereisten voor het CVA-risico te berekenen..

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.