Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012
Artikel 383 unvicies Correlaties tussen subklassen voor het referentiecreditspreadrisico
Geldend
1.
Tussen de beide gevoeligheden WSk en WSl, resulterend uit risicoblootstellingen toegewezen aan sectorale subklassen 1 tot en met 10, 12 tot en met 18 en 20 uit artikel 383 vicies, lid 1, tabel 1, wordt de correlatieparameter ρkl als volgt vastgesteld:
waarbij:
| = gelijk is aan 1 indien de twee toppen van de gevoeligheden k en l identiek zijn, en anders is deze gelijk aan 90 %; |
| = gelijk is aan 1 indien de twee namen (name) van de gevoeligheden k en l identiek zijn, 90 % indien de twee namen verschillend zijn maar juridisch verbonden, anders is deze gelijk aan 50 %; |
| = gelijk is aan 1 indien de twee namen (name) beide in de subklassen 1 tot en met 10, beide in de subklassen 12 tot en met 18, of beide in subklasse 20 zijn, en anders is deze gelijk aan 80 %. |
2.
Tussen de beide gevoeligheden WSk en WSl, resulterend uit risicoblootstellingen toegewezen aan de sectorale subklassen 11 en 19, wordt de correlatieparameter ρkl als volgt vastgesteld:
waarbij:
| = gelijk is aan 1 indien de twee toppen van de gevoeligheden k en l identiek zijn, en anders is deze gelijk aan 90 %; |
| = gelijk is aan 1 indien de twee namen (name) van de gevoeligheden k en l identiek zijn en de twee indexen tot dezelfde serie behoren, 90 % indien de twee indexen hetzelfde zijn maar tot verschillende series behoren, anders is deze gelijk aan 80 %; |
| = gelijk is aan 1 indien de twee namen beide in de subklasse 11 of beide in de subklasse 19 zijn, en anders is deze gelijk aan 80 %. |
