Einde inhoudsopgave
Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012
Artikel 383 sexies Risicofactoren voor tegenpartijcreditspreads
Geldend
Geldend vanaf 09-07-2024
- Redactionele toelichting
Wordt toegepast vanaf 01-01-2025.
- Bronpublicatie:
31-05-2024, PbEU L 2024, 2024/1623 (uitgifte: 19-06-2024, regelingnummer: 2024/1623)
- Inwerkingtreding
09-07-2024
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
31-05-2024, PbEU L 2024, 2024/1623 (uitgifte: 19-06-2024, regelingnummer: 2024/1623)
- Vakgebied(en)
Financieel recht / Bank- en effectenrecht
Financieel recht / Financieel toezicht (juridisch)
1.
De deltarisicofactoren voor tegenpartijcreditspreads die instellingen moeten toepassen op instrumenten in de CVA-portefeuille die voor tegenpartijcreditspread gevoelig zijn, zijn de creditspreads van alle individuele tegenpartijen en referentienamen en gekwalificeerde indexen voor de volgende looptijden: 0,5 jaar, 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar en 10 jaar.
2.
De creditspreadrisicoklasse van de tegenpartij is niet onderworpen aan vegarisico-eigenvermogenvereisten.