Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012:artikel 383UNDECIES

Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012

Artikel 383 undecies Vegarisicogevoeligheden

Geldend

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

De instellingen berekenen de vegarisicogevoeligheden van de geaggregeerde CVA voor risicofactoren bestaande uit impliciete volatiliteit en uit een toelaatbare afdekking van die risicofactoren als volgt:

2024.1623_Art.383 undecies_afb 1

waarbij:

2024.1623_Art.383 undecies_SCVAvolk

= de gevoeligheden van de geaggregeerde CVA voor een risicofactor impliciete volatiliteit;

volk

= de waarde van de risicofactor impliciete volatiliteit;

VCVA

= de geaggregeerde CVA berekend volgens het regelgevings-CVA-model;

x,y

= andere risicofactoren dan volk in de prijsfunctie VCVA;

2024.1623_Art.383 undecies_Shedgeivolk

= de gevoeligheden van de toelaatbare afdekking (hedge) i voor een risicofactor impliciete volatiliteit;

Vi

= de prijsfunctie van de toelaatbare afdekking (hedge) i;

w,z

= andere risicofactoren dan volk in de prijsfunctie Vi.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.