Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012
Artikel 278 Potentiële toekomstige blootstelling
Geldend
1.
Instellingen berekenen de potentiële toekomstige blootstelling van een netting set als volgt:
waarbij:
PFE | = | de potentiële toekomstige blootstelling; |
a | = | de index die de in de berekening van de potentiële toekomstige blootstelling van de netting set opgenomen risicocategorieën aangeeft; |
AddOn(a) | = | de opslagfactor voor risicocategorie ‘a’, berekend overeenkomstig de artikelen 280 bis tot en met 280 septies, naargelang het geval; en |
multiplier | = | de vermenigvuldigingsfactor, berekend volgens de in lid 3 bedoelde formule. |
Ten behoeve van deze berekening nemen instellingen de opslagfactor van een bepaalde risicocategorie op in de berekening van de potentiële toekomstige blootstelling van een netting set wanneer ten minste één transactie van de netting set naar die risicocategorie is gemapt.
2.
De potentiële toekomstige blootstelling van aan één margeovereenkomst onderworpen meervoudige netting sets, als bedoeld in artikel 275, lid 3, wordt berekend als de som van de potentiële toekomstige blootstellingen van alle individuele netting sets alsof deze niet aan enige vorm van margeovereenkomst waren onderworpen.
3.
Voor de toepassing van lid 1 wordt de multiplicator als volgt berekend:
waarbij:
Floorm = 5 %; | ||
y = 2 · (1 − Floorm) · ΣaAddOn(a) | ||
| ||
NICAi | = | het nettobedrag aan onafhankelijke zekerheden, berekend uitsluitend voor transacties die in de netting set i zijn opgenomen. NICAi wordt berekend op handelsniveau of op het niveau van de netting set, afhankelijk van de margeovereenkomst. |
