Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012
Artikel 280 septies Opslagfactor voor de risicocategorie ‘overige risico's’
Geldend
1.
Voor de toepassing van artikel 278 berekenen instellingen de opslagfactor voor de risicocategorie ‘overige risico's’ voor een bepaalde netting set als volgt:
waarbij:
AddOnOther | = | de opslagfactor voor de risicocategorie ‘overige risico's’; |
j | = | de index die de hedging sets voor overige risico's als bepaald overeenkomstig artikel 277 bis, lid 1, punt f), en artikel 277 bis, lid 2, voor de netting set aangeeft; en |
| = | de opslagfactor voor de risicocategorie ‘overige risico's’ voor de hedging set ‘j’ berekend overeenkomstig lid 2. |
2.
Instellingen berekenen de opslagfactor van de risicocategorie ‘overige risico's’ voor de hedging set ‘j’ als volgt:
waarbij:
| = | de opslagfactor van de risicocategorie ‘overige risico's’ voor de hedging set ‘j’ |
єj | = | de factorcoëfficiënt voor toezichtsdoeleinden voor de hedging set ‘j’ bepaald overeenkomstig artikel 280; en |
SFOther | = | de factor voor toezichtsdoeleinden voor de risicocategorie ‘overige risico's’ met een waarde gelijk aan 8 %; |
| = | het effectieve notionele bedrag van de hedging set ‘j’ berekend als volgt: |
waarbij:
l | = | de index die de risicopositie aangeeft. |