Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012
Artikel 280 ter Opslagfactor voor de risicocategorie ‘wisselkoersrisico’
Geldend
1.
Voor de toepassing van artikel 278 berekenen instellingen de opslagfactor voor de risicocategorie ‘wisselkoersrisico’ voor een bepaalde netting set als volgt:
waarbij:
AddOnFX | = | de opslagfactor voor de risicocategorie ‘wisselkoersrisico’; |
j | = | de index die de hedging sets voor wisselkoersrisico als bepaald overeenkomstig artikel 277 bis, lid 1, punt b), en overeenkomstig artikel 277 bis, lid 2, voor de netting set aangeeft; en |
| = | de opslagfactor voor de risicocategorie ‘wisselkoersrisico’ voor de hedging set ‘j’ van de risicocategorie ‘wisselkoersrisico’, berekend overeenkomstig lid 2. |
2.
Instellingen berekenen de opslagfactor voor de risicocategorie ‘wisselkoersrisico’ voor de hedging set ‘j’ van de risicocategorie ‘wisselkoersrisico’ als volgt:
waarbij:
єj | = | de factorcoëfficiënt voor toezichtsdoeleinden voor de hedging set ‘j’ bepaald overeenkomstig artikel 280; |
SFFX | = | de factor voor toezichtsdoeleinden voor de risicocategorie ‘wisselkoersrisico’ met een waarde gelijk aan 4 %; |
| = | het effectieve notionele bedrag van de hedging set ‘j’ berekend als volgt: |
waarbij:
l | = | de index die de risicopositie aangeeft. |