Einde inhoudsopgave
Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012
Artikel 279 Berekening van de risicopositie
Geldend
Geldend vanaf 27-06-2019
- Redactionele toelichting
Wordt toegepast vanaf 28-06-2021.
- Bronpublicatie:
20-05-2019, PbEU 2019, L 150 (uitgifte: 07-06-2019, regelingnummer: 2019/876)
- Inwerkingtreding
27-06-2019
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
20-05-2019, PbEU 2019, L 150 (uitgifte: 07-06-2019, regelingnummer: 2019/876)
- Vakgebied(en)
Financieel recht / Bank- en effectenrecht
Financieel recht / Financieel toezicht (juridisch)
Voor de berekening van de in de artikelen 280 bis tot en met 280 septies bedoelde opslagfactoren voor risicocategorieën berekenen instellingen de risicopositie van iedere transactie van een netting set als volgt:
Risicopositie = δ · AdjNot · MF
waarbij:
δ | = | de delta voor toezichtsdoeleinden van de transactie, berekend volgens de in artikel 279 bis bepaalde formule; |
AdjNot | = | het aangepaste notionele bedrag van de transactie, berekend overeenkomstig artikel 279 ter; en |
MF | = | de looptijdfactor van de transactie, berekend volgens de in artikel 279 quater bepaalde formule. |