Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012
Artikel 280 sexies Opslagfactor voor de risicocategorie ‘grondstoffenrisico’
Geldend
1.
Voor de toepassing van artikel 278 berekenen instellingen de opslagfactor voor de risicocategorie ‘grondstoffenrisico’ voor een bepaalde netting set als volgt:
waarbij:
AddOnCom | = | de opslagfactor voor de risicocategorie ‘grondstoffenrisico’; |
j | = | de index die de hedging sets voor grondstoffen als bepaald overeenkomstig artikel 277 bis, lid 1, punt e), en artikel 277 bis, lid 2, voor de netting set aangeeft; en |
| = | de opslagfactor van de hedging set ‘j’ van de risicocategorie ‘grondstoffenrisico’, berekend overeenkomstig lid 4. |
2.
Voor de berekening van de opslagfactor van een hedging set voor grondstoffen van een bepaalde netting set overeenkomstig lid 4 stellen instellingen voor elke hedging set de betrokken grondstoffenreferentiesoorten vast. Grondstoffenderivatentransacties worden alleen aan dezelfde grondstoffenreferentiesoort toegewezen indien het onderliggende grondstoffeninstrument van die transacties hetzelfde karakter heeft, ongeacht de locatie van levering en kwaliteit van het grondstoffeninstrument.
3.
In afwijking van lid 2 mogen bevoegde autoriteiten van een instelling met een significante blootstelling aan het basisrisico van verschillende posities met hetzelfde karakter als bedoeld in lid 2, eisen dat deze de grondstoffenreferentiesoorten voor die posities bepaalt aan de hand van meer kenmerken dan enkel het karakter van het onderliggende grondstoffeninstrument. In een dergelijke situatie worden grondstoffenderivatentransacties alleen aan dezelfde grondstoffenreferentiesoort toegewezen indien zij die kenmerken gemeenschappelijk hebben.
4.
Instellingen berekenen de opslagfactor van de risicocategorie ‘grondstoffenrisico’ voor de hedging set ‘j’ als volgt:
waarbij:
| = | de opslagfactor van de risicocategorie ‘grondstoffenrisico’ voor de hedging set ‘j’ |
єj | = | de factorcoëfficiënt voor toezichtsdoeleinden voor de hedging set ‘j’ bepaald overeenkomstig artikel 280; |
ρCom | = | de correlatiefactor voor de risicocategorie ‘grondstoffenrisico’ met een waarde gelijk aan 40 %; |
k | = | de index die de overeenkomstig lid 2 bepaalde grondstoffenreferentiesoorten van de netting set aangeeft; en |
| = | de opslagfactor voor grondstoffenreferentiesoort ‘k’, berekend overeenkomstig lid 5. |
5.
Instellingen berekenen de opslagfactor voor grondstoffenreferentiesoort ‘k’ als volgt:
waarbij:
| = | de opslagfactor voor grondstoffenreferentiesoort ‘k’; |
| = | de voor grondstoffenreferentiesoort ‘k’ toepasselijke factor voor toezichtsdoeleinden; indien de grondstoffenreferentiesoort
‘k’ overeenstemt met transacties toegewezen aan de hedging set als bedoeld in artikel 277 bis, lid 1, punt e), met uitzondering van transacties die betrekking hebben op elektriciteit, |
| = | het effectieve notionele bedrag van grondstoffenreferentiesoort ‘k’, berekend als volgt: |
waarbij:
l | = | de index die de risicopositie aangeeft. |