Artikel 199 Kans op wanbetaling

De kans op wanbetaling op een singlenameblootstelling is gelijk aan het gemiddelde van de kansen op wanbetaling op elk van de blootstellingen aan tegenpartijen die tot de singlenameblootstelling behoren, gewogen naar het verlies bij wanbetaling met betrekking tot die blootstellingen.

Aan een singlenameblootstelling i waarvoor een kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI beschikbaar is, wordt een kans op wanbetaling PD_i toegekend overeenkomstig de volgende tabel.

Aan singlenameblootstellingen i aan een verzekerings- of herverzekeringsonderneming waarvoor geen kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI beschikbaar is, wordt, indien deze onderneming aan haar minimumkapitaalvereiste voldoet, een kans op wanbetaling PD_i toegekend afhankelijk van de solvabiliteitsratio van de onderneming, overeenkomstig de volgende tabel:

Indien de solvabiliteitsratio tussen de solvabiliteitsratio's ligt als vastgesteld in de bovenstaande tabel, wordt de waarde van de kans op wanbetaling lineair geïnterpoleerd aan de hand van de naaste waarden van de kansen op wanbetaling die met de naaste solvabiliteitsratio's als vastgesteld in de bovenstaande tabel overeenstemmen. Indien de solvabiliteitsratio kleiner is dan 75 %, bedraagt de kans op wanbetaling 4,2 %. Indien de solvabiliteitsratio's groter zijn dan 196 %, bedraagt de kans op wanbetaling 0,01 %.

Voor de toepassing van dit lid staat ‘solvabiliteitsratio’ voor de ratio van het in aanmerking komend bedrag van het eigen vermogen om het solvabiliteitskapitaalvereiste te dekken en het solvabiliteitskapitaalvereiste, aan de hand van de laatste beschikbare waarden.

Aan blootstellingen aan een verzekerings- of herverzekeringsonderneming die niet aan haar minimumkapitaalvereiste voldoen, wordt een kans op wanbetaling van 4,2 % toegekend.

De leden 3 en 4 van dit artikel gelden pas vanaf de eerste datum van openbaarmaking, door de onderneming waarop de blootstelling betrekking heeft, van het verslag over haar solvabiliteit en financiële toestand als bedoeld in artikel 51 van Richtlijn 2009/138/EG. Vóór die datum geldt lid 2 als voor de blootstellingen een kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI beschikbaar is. Anders wordt aan de blootstellingen dezelfde risicofactor toegekend als die welke zouden resulteren uit de toepassing van lid 3 op blootstellingen aan een verzekerings- of herverzekeringsonderneming waarvan de solvabiliteitsratio 100 % bedraagt.

Aan blootstellingen aan een verzekerings- of herverzekeringsonderneming uit een derde land waarvoor geen kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI beschikbaar is, die gelegen is in een land waarvan het solvabiliteitsstelsel geacht wordt gelijkwaardig te zijn aan dat als neergelegd in Richtlijn 2009/138/EG overeenkomstig artikel 227 van Richtlijn 2009/138/EG en die aan de solvabiliteitsvereisten van dat derde land voldoet, wordt een kans op wanbetaling van 0,5 % toegekend.

Aan blootstellingen aan kredietinstellingen en financiële instellingen in de zin van de punten 1) en 26) van artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) nr. 575/2013 die voldoen aan de solvabiliteitsvereisten als vastgesteld in Richtlijn 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 575/2013 waarvoor geen kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI beschikbaar is, wordt een kans op wanbetaling van 0.5 % toegekend.

Aan blootstellingen aan tegenpartijen als bedoeld in de punten a) tot d) van artikel 180, lid 2, wordt een kans op wanbetaling van 0 % toegekend.

De kans op wanbetaling op singlenameblootstellingen behalve die welke in de leden 2 tot 8 zijn aangewezen, is gelijk aan 4,2 %.

Indien een kredietbrief, een garantie of een gelijkwaardige regeling beschikbaar is gesteld om een blootstelling volledig te dekken en deze regeling aan de artikelen 209 tot 215 voldoet kan, voor de beoordeling van de kans op wanbetaling van een singlenameblootstelling, degene die die kredietbrief, garantie of gelijkwaardige regeling beschikbaar heeft gesteld als de tegenpartij van de gedekte blootstelling worden beschouwd.

Voor de toepassing van lid 10 worden blootstellingen die volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk door tegenpartijen als opgenomen in de ingevolge punt a) van artikel 109 bis, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG aangenomen uitvoeringshandeling gegarandeerd worden als blootstellingen aan de centrale overheid beschouwd.

Onverminderd de leden 2 tot en met 11 wordt aan blootstellingen als bedoeld in artikel 192, lid 3, een kans op wanbetaling van 0,002 % toegekend.

Onverminderd de leden 2 tot en met 12 wordt aan blootstellingen als bedoeld in artikel 192, lid 3 bis, een kans op wanbetaling van 0,01 % toegekend.