Gedelegeerde verordening (EU) 2015/35 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)
Artikel 200 Blootstellingen van type 1
Geldend
1.
Indien de standaardafwijking van de verdeling van verliezen van blootstellingen van type 1 kleiner is dan of gelijk is aan 7 % van de totale verliezen bij wanbetaling op alle blootstellingen van type 1, is het kapitaalvereiste voor tegenpartijkredietrisico van blootstellingen van type 1 gelijk aan het volgende:
SCRdef,1 = 3 · σ
waarbij σ staat voor de standaardafwijking van de verdeling van verliezen van blootstellingen van type 1 als bepaald in lid 4.
2.
Indien de standaardafwijking van de verdeling van verliezen van blootstellingen van type 1 groter is dan 7 % van de totale verliezen bij wanbetaling op alle blootstellingen van type 1 en kleiner is dan of gelijk aan 20 % van de totale verliezen bij wanbetaling op alle blootstellingen van type 1, is het kapitaalvereiste voor tegenpartijkredietrisico van blootstellingen van type 1 gelijk aan het volgende:
SCRdef,1 = 5 · σ
waarbij σ staat voor de standaardafwijking van de verdeling van verliezen van blootstellingen van type 1.
3.
Indien de standaardafwijking van de verdeling van verliezen van blootstellingen van type 1 groter is dan 20 % van de totale verliezen bij wanbetaling op alle blootstellingen van type 1, is het kapitaalvereiste voor tegenpartijkredietrisico van blootstellingen van type 1 gelijk aan de totale verliezen bij wanbetaling op alle blootstellingen van type 1;
4.
De standaardafwijking van de verdeling van verliezen van blootstellingen van type 1 is gelijk aan het volgende:
waarbij V staat voor de variantie van de verdeling van verliezen van blootstellingen van type 1.