Artikel 197 Bij alle benaderingen en methoden toelaatbare zekerheden

1.

a)

contanten gedeponeerd bij of met contanten gelijk te stellen instrumenten aangehouden door de leningverstrekkende instelling;

b)

schuldtitels, uitgegeven door centrale overheden of centrale banken, die een kredietbeoordeling door een EKBI of exportkredietverzekeringsmaatschappij hebben, indien:

i)

de EKBI of de exportkredietverzekeringsmaatschappij is aangewezen door de instelling voor de toepassing van hoofdstuk 2, en

ii)

de kredietbeoordeling door de EBA is ondergebracht in kredietkwaliteitscategorie 1, 2, 3 of 4 in het kader van de voorschriften in hoofdstuk 2 voor het toekennen van risicogewichten aan blootstellingen met betrekking tot centrale overheden en centrale banken;

c)

schuldtitels, uitgegeven door instellingen, die een kredietbeoordeling door een EKBI hebben, indien:

i)

de EKBI is aangewezen door de instelling voor de toepassing van hoofdstuk 2, en

ii)

de kredietbeoordeling door de EBA is ondergebracht in kredietkwaliteitscategorie 1, 2 of 3 in het kader van de voorschriften in hoofdstuk 2 voor het toekennen van risicogewichten aan blootstellingen met betrekking tot instellingen;

d)

schuldtitels, uitgegeven door andere entiteiten, die een kredietbeoordeling door een EKBI hebben, indien:

i)

de EKBI is aangewezen door de instelling voor de toepassing van hoofdstuk 2, en

ii)

de kredietbeoordeling door de EBA is ondergebracht in kredietkwaliteitscategorie 1, 2 of 3 in het kader van de voorschriften in hoofdstuk 2 voor het toekennen van risicogewichten aan blootstellingen met betrekking tot ondernemingen;

e)

schuldtitels die een kredietbeoordeling voor de korte termijn door een EKBI hebben, indien:

i)

de EKBI is aangewezen door de instelling voor de toepassing van hoofdstuk 2, en

ii)

de kredietbeoordeling door de EBA is ondergebracht in kredietkwaliteitscategorie 1, 2 of 3 in het kader van de voorschriften in hoofdstuk 2 voor het toekennen van risicogewichten aan kortlopende blootstellingen;

f)

aandelen of converteerbare obligaties die in een hoofdindex zijn opgenomen;

g)

ongemunt goud;

h)

securitisatieposities die geen hersecuritisatieposities zijn en waarop een risicogewicht van 100 % of minder wordt toegepast overeenkomstig artikel 261 tot en met artikel 264;

2.

a)

schuldtitels uitgegeven door regionale of lokale overheden indien de blootstellingen met betrekking tot deze overheden overeenkomstig artikel 115, lid 2, worden behandeld als blootstellingen met betrekking tot de centrale overheid in het rechtsgebied waarvan zij gevestigd zijn;

b)

schuldtitels uitgegeven door publiekrechtelijke lichamen die overeenkomstig artikel 116, lid 4, worden behandeld als blootstellingen met betrekking tot de centrale overheid;

c)

schuldtitels uitgegeven door multilaterale ontwikkelingsbanken waaraan overeenkomstig artikel 117, lid 2, een risicogewicht van 0 % wordt toegekend;

d)

schuldtitels uitgegeven door internationale organisaties waaraan overeenkomstig artikel 118 een risicogewicht van 0 % wordt toegekend.

3.

a)

andere door regionale of lagere overheden uitgegeven schuldtitels dan de in lid 2, punt a), bedoelde schuldtitels;

b)

schuldtitels uitgegeven door publiekrechtelijke lichamen indien de blootstellingen met betrekking tot deze lichamen overeenkomstig artikel 116, leden 1 en 2, worden behandeld;

c)

schuldtitels uitgegeven door andere multilaterale ontwikkelingsbanken dan die waaraan overeenkomstig artikel 117, lid 2, een risicogewicht van 0 % wordt toegekend.

4.

a)

zij zijn aan een erkende beurs genoteerd;

b)

zij zijn aangemerkt als niet-achtergestelde schuld;

c)

alle andere uitgiften van de uitgevende instelling welke van dezelfde rangorde zijn en een rating van een EKBI hebben, hebben een kredietbeoordeling van een EKBI welke door de EBA is ondergebracht in kredietkwaliteitscategorie 3 of hoger conform de in hoofdstuk 2 vervatte voorschriften voor het toekennen van risicogewichten aan blootstellingen met betrekking tot instellingen of aan kortlopende blootstellingen;

d)

de leningverstrekkende instelling beschikt niet over informatie waaruit blijkt dat de uitgifte een lagere kredietbeoordeling zou verdienen dan die welke onder c) is aangegeven;

e)

de marktliquiditeit van het instrument is toereikend voor deze doeleinden.

5.

a)

de rechten van deelneming of aandelen hebben een dagelijkse publieke koersnotering;

b)

de icb's zijn ertoe gehouden alleen te beleggen in instrumenten die overeenkomstig de leden 1 en 4 als toelaatbaar kunnen worden aangemerkt;

c)

de icb's voldoen aan de voorwaarden van artikel 132, lid 3.

6.

a)

indien instellingen de doorkijkbenadering als bedoeld in artikel 132 bis, lid 1, of artikel 152, lid 2, toepassen voor directe blootstellingen met betrekking tot een icb, mogen zij rechten van deelneming of aandelen in die icb als zekerheid gebruiken tot een bedrag dat gelijk is aan de waarde van de door de icb gehouden instrumenten die overeenkomstig de leden 1 en 4 van dit artikel als toelaatbaar kunnen worden aangemerkt;

b)

indien instellingen de beleidsbenadering als bedoeld in artikel 132 bis, lid 2, of artikel 152, lid 5, toepassen voor directe blootstellingen met betrekking tot een icb, mogen zij rechten van deelneming of aandelen in die icb als zekerheid gebruiken tot een bedrag dat gelijk is aan de waarde van de door de icb gehouden instrumenten die overeenkomstig de leden 1 en 4 van dit artikel als toelaatbaar kunnen worden aangemerkt, waarbij wordt aangenomen dat die icb of een van haar onderliggende icb's tot de in hun respectieve mandaten toegestane limiet in niet-toelaatbare instrumenten heeft belegd.

a)

zij berekenen de totale waarde van de niet-toelaatbare activa;

b)

en als het overeenkomstig punt a) verkregen bedrag negatief is, trekken zij de absolute waarde van dat bedrag af van de totale waarde van de toelaatbare activa.

7.

8.

a)

de in lid 1, punt f), van dit artikel, artikel 198, lid 1, punt a), artikel 224, leden 1 en 4, en artikel 299, lid 2, punt e), bedoelde hoofdindices;

b)

de in lid 4, punt a), van dit artikel, in artikel 198, lid 1, punt a), artikel 224, leden 1 en 4, artikel 299, lid 2, punt e), artikel 400, lid 2, punt k), artikel 416, lid 3, punt e), artikel 428, lid 1, punt c), en bijlage III, punt 12, bedoelde erkende beurzen overeenkomstig de voorwaarden van artikel 4, lid 1, punt 72.