Artikel 160 Kans op wanbetaling (Probability of default — PD)

Voor blootstellingen die zijn ondergebracht in de in artikel 147, lid 2, punt b), of punt c), i), ii) of iii), bedoelde blootstellingscategorieën onderschrijdt — uitsluitend voor het berekenen van risicogewogen posten en de verwachte verliesposten van die blootstellingen, en met name voor de toepassing van artikel 153, artikel 157 en artikel 158, leden 1, 5 en 10 — de voor elke blootstelling als input voor de formules voor risicogewogen posten en verwacht verlies gebruikte PD-waarde de volgende PD-input floor-waarde niet: 0,05 %.

Voor blootstellingen die zijn ondergebracht in de in artikel 147, lid 2, punt a bis), i) of ii), bedoelde blootstellingscategorieën onderschrijdt — uitsluitend voor het berekenen van de risicogewogen posten en de verwachte verliesposten van die blootstellingen — de voor elke blootstelling als input voor de formules voor risicogewogen posten en verwacht verlies gebruikte PD-waarde de volgende PD-input floor-waarde niet: 0,03 %.

Voor gekochte kortlopende vorderingen op ondernemingen waarvoor een instelling niet in staat is PD's te ramen of de PD-ramingen van een instelling niet aan de vereisten van afdeling 6 voldoen, worden de PD's bepaald volgens de volgende methoden:

De PD voor in gebreke blijvende debiteuren is gelijk aan 100 %.

Voor een door een niet-volgestorte kredietprotectie gedekte blootstelling mag een instelling die op grond van artikel 143 eigen LGD-ramingen gebruikt voor zowel de door een niet-volgestorte kredietprotectie gedekte blootstelling als voor vergelijkbare directe blootstellingen met betrekking tot de protectiegever, de niet-volgestorte kredietprotectie overeenkomstig artikel 183 in aanmerking nemen in de PD.

Vervallen.

Voor het verwateringsrisico van gekochte kortlopende vorderingen op ondernemingen is de PD gelijk aan de EL-ramingen van de instelling voor verwateringsrisico. Een instelling die overeenkomstig artikel 143 van de bevoegde autoriteit toestemming heeft gekregen om eigen LGD-ramingen te gebruiken voor blootstellingen met betrekking tot ondernemingen en haar EL-ramingen voor het verwateringsrisico van gekochte kortlopende vorderingen op ondernemingen in PD's en LGD's kan ontbinden op een wijze die de bevoegde autoriteit betrouwbaar acht, mag de uit die ontbinding resulterende PD-ramingen gebruiken. Instellingen kunnen niet-volgestorte kredietprotectie in aanmerking nemen overeenkomstig hoofdstuk 4.

Een instelling die overeenkomstig artikel 143 van de bevoegde autoriteit toestemming heeft gekregen om voor het verwateringsrisico van gekochte kortlopende vorderingen op ondernemingen eigen LGD-ramingen te gebruiken, kan niet-volgestorte kredietprotectie in aanmerking nemen door de PDs aan te passen, onverminderd artikel 161, lid 3.