Gedelegeerde verordening (EU) 2015/35 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II):Artikel 194 Verlies bij wanbetaling voor poolblootstellingen van type B

Gedelegeerde verordening (EU) 2015/35 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)

Artikel 194 Verlies bij wanbetaling voor poolblootstellingen van type B

Geldend

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

1.

Voor poolblootstellingen van type B die de onderneming als afzonderlijke singlenameblootstellingen beschouwt overeenkomstig artikel 190, lid 2, waarbij de leden elk voor het volledige bedrag van de verplichting waarvoor de poolingregeling geldt aansprakelijk zijn, wordt het verlies bij wanbetaling berekend als volgt:

LGD = max(((1 − RRC) · (PU/(1 − PC) · BEC + ΔRMC) − F · Collateral);0)

waarbij:

(a)

PU staat voor het aandeel in het risico van de onderneming overeenkomstig de voorwaarden van de poolingregeling;

(b)

PC staat voor het aandeel in het risico van de tegenpartij overeenkomstig de voorwaarden van de poolingregeling;

(c)

RRC gelijk is aan:

i)

10 % als 60 % of meer van de activa van het lid van de tegenpartij aan zekerheidsovereenkomsten onderworpen is;

ii)

anders 50 %;

(d)

BEC staat voor de beste schatting van de aansprakelijkheid die door de onderneming aan het lid van de tegenpartij is gecedeerd, exclusief alle bedragen die bij tegenpartijen van buiten de poolingregeling zijn herverzekerd;

(e)

ΔRMC staat voor de bijdrage van het lid van de tegenpartij aan het risicolimiteringseffect van de poolingregeling op het verzekeringstechnisch risico van de onderneming;

(f)

Collateral staat voor de voor risico aangepaste waarde van de zekerheid die door het lid van de tegenpartij van de poolingregeling wordt aangehouden;

(g)

F staat voor de factor om rekening te houden met het economisch effect van de zekerheid die door het lid van de tegenpartij wordt aangehouden, berekend overeenkomstig artikel 197.

2.

Voor poolblootstellingen van type B die de onderneming als afzonderlijke singlenameblootstellingen beschouwt overeenkomstig artikel 190, lid 2, waarbij de leden elk slechts voor hun deel van de verplichting waarvoor de poolingregeling geldt aansprakelijk zijn, wordt het verlies bij wanbetaling berekend als volgt:

LGD = max(((1 − RRC) · (PC · BEU + ΔRMC) − F · Collateral);0)

waarbij:

(a)

PC staat voor het aandeel in het risico van de tegenpartij overeenkomstig de voorwaarden van de poolingregeling;

(b)

RRC gelijk is aan:

i)

10 % als 60 % of meer van de activa van het lid van de tegenpartij aan zekerheidsovereenkomsten onderworpen is;

ii)

anders 50 %;

(c)

BEU staat voor de beste schatting van de aansprakelijkheid die door de onderneming aan de poolingregeling is gecedeerd, exclusief alle bedragen die bij tegenpartijen van buiten de poolingregeling zijn herverzekerd;

(d)

ΔRMC staat voor de bijdrage van het lid van de tegenpartij aan het risicolimiteringseffect van de poolingregeling op het verzekeringstechnisch risico van de onderneming;

(e)

Collateral staat voor de voor risico aangepaste waarde van de zekerheid die door het lid van de tegenpartij van de poolingregeling wordt aangehouden;

(f)

F staat voor de factor om rekening te houden met het economisch effect van de zekerheid die door het lid van de tegenpartij wordt aangehouden, berekend overeenkomstig artikel 197.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.