Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 231/2013 tot aanvulling van Richtlijn 2011/61/EU ten aanzien van vrijstellingen, algemene voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening, bewaarders, hefboomfinanciering, transparantie en toezicht:Artikel 91 Rapportageverplichtingen voor prime brokers

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 231/2013 tot aanvulling van Richtlijn 2011/61/EU ten aanzien van vrijstellingen, algemene voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening, bewaarders, hefboomfinanciering, transparantie en toezicht

Artikel 91 Rapportageverplichtingen voor prime brokers

Geldend

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

1.

Wanneer een prime broker is aangesteld, zorgt de abi-beheerder ervoor dat vanaf de datum van de aanstelling een overeenkomst van kracht is op grond waarvan de prime broker met name een verklaring op een duurzame drager ter beschikking van de bewaarder moet stellen welke de volgende informatie bevat:

a)

de waarde van de in lid 3 genoemde posten aan het einde van elke werkdag;

b)

bijzonderheden over andere aangelegenheden welke moeten garanderen dat de bewaarder van de abi over actuele en accurate informatie beschikt over de waarde van de activa waarvan de bewaring overeenkomstig artikel 21, lid 11, van Richtlijn 2011/61/EU is gedelegeerd.

2.

De in lid 1 bedoelde verklaring wordt uiterlijk aan het einde van de werkdag na die waarop zij betrekking heeft ter beschikking van de bewaarder gesteld.

3.

De in lid 1, onder a), bedoelde posten zijn:

a)

de totale waarde van de activa die de prime broker ten behoeve van de abi aanhoudt indien overeenkomstig artikel 21, lid 11, van Richtlijn 2011/61/EU bewaarnemingstaken zijn gedelegeerd; de waarde van elk van de volgende posten:

i)

geldleningen aan de abi en lopende rente;

ii)

door de abi terug te leveren effecten in het kader van namens de abi ingenomen open shortposities;

iii)

in het kader van futurescontracten door de abi te betalen actuele afwikkelingsbedragen;

iv)

door de prime broker aangehouden contante opbrengsten van shorttransacties met betrekking tot namens de abi ingenomen shortposities;

v)

door de prime broker aangehouden marges in contanten met betrekking tot namens de abi gesloten open futurescontracten. Deze verplichting komt bovenop de verplichtingen van de artikelen 87 en 88;

vi)

tegen marktwaarde gewaardeerde open posities bij de afwikkeling van namens de abi gesloten onderhandse transacties;

vii)

totale gegarandeerde verplichtingen van de abi jegens de prime broker; en

viii)

alle overige met de abi verband houdende activa;

b)

de waarde van de in artikel 21, lid 8, onder b), van Richtlijn 2011/61/EU bedoelde overige activa die door de prime broker in verband met in het kader van een ‘prime brokerage’-overeenkomst gesloten gegarandeerde transacties als zekerheden worden aangehouden;

c)

de waarde van de activa waarvoor de prime broker een recht op gebruik met betrekking tot de abi-activa heeft uitgeoefend;

d)

een lijst van alle instellingen waarbij de prime broker overeenkomstig artikel 21, lid 7, van Richtlijn 2011/61/EU geldmiddelen van de abi aanhoudt of mag aanhouden op een rekening die op naam van de abi of op naam van de namens de abi optredende abi-beheerder is geopend.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.