Artikel 163 Kans op wanbetaling (Probability of default — PD)

Uitsluitend voor het berekenen van risicogewogen posten en de verwachte verliesposten voor die blootstellingen, en met name voor de toepassing van de artikelen 154 en 157, en artikel 158, leden 1, 5 en 10, is de voor elke blootstelling als input voor de formules voor risicogewogen posten en verwacht verlies gebruikte PD de hoogste van die waarden: de éénjaars-PD in verband met de internekredietnemersklasse of -groep waar de blootstelling met betrekking tot particulieren en kleine partijen bij is ondergebracht en de volgende PD-input floor-waarden:

De PD van debiteuren of, bij een verplichtingenbenadering, de PD van blootstellingen waarbij sprake is van wanbetaling, is gelijk aan 100 %.

Voor het verwateringsrisico van gekochte kortlopende vorderingen is de PD gelijk aan de EL-ramingen voor het verwateringsrisico. Indien een instelling haar EL-ramingen voor het verwateringsrisico van gekochte kortlopende vorderingen in PD's en LGD's kan ontbinden op een wijze die de bevoegde autoriteiten betrouwbaar achten, kan de PD-raming worden gebruikt.

Voor een door een niet-volgestorte kredietprotectie gedekte blootstelling mag een instelling die overeenkomstig artikel 143 eigen LGD-ramingen gebruikt voor vergelijkbare directe blootstellingen met betrekking tot de protectiegever, de niet-volgestorte kredietprotectie overeenkomstig artikel 183 in aanmerking nemen in de PD.