Bijlage I Statistische rapportageverplichtingen

1

a)

op maand- of kwartaalbasis, maandelijkse of driemaandelijkse effectsgewijze financiële transacties en, indien de desbetreffende NCB zulks heeft verzocht, overige volumemutaties voor de referentiemaand of het referentiekwartaal; dan wel

b)

op maand- of kwartaalbasis, maandelijkse effectsgewijze posities en, indien de desbetreffende NCB zulks heeft verzocht, overige volumemutaties voor de referentiemaand of voor de drie maanden van het referentiekwartaal.

2

a)

op kwartaalbasis, driemaandelijkse effectsgewijze financiële transacties en, indien de desbetreffende NCB zulks heeft verzocht, overige volumemutaties voor het referentiekwartaal; dan wel

b)

op maand- of kwartaalbasis, maandelijkse effectsgewijze posities en, indien de desbetreffende NCB zulks heeft verzocht, overige volumemutaties voor de referentiemaand of voor de drie maanden van het referentiekwartaal; dan wel

c)

op kwartaalbasis, driemaandelijkse effectsgewijze posities en, indien de desbetreffende NCB zulks heeft verzocht, overige volumemutaties voor het referentiekwartaal.

3

a)

gegevens voor velden 1 en 2 worden gerapporteerd;

b)

gegevens worden overeenkomstig i) of ii) als volgt gerapporteerd:

i)

indien MFI's, beleggingsfondsen, lege financiële instellingen, verzekeringsinstellingen en bewaarnemers effectsgewijs financiële transacties rapporteren, worden gegevens voor veld 5 en, indien de desbetreffende NCB zulks heeft verzocht, voor veld 6 gerapporteerd, dan wel

ii)

indien MFI's, beleggingsfondsen, lege financiële instellingen, verzekeringsinstellingen en bewaarnemers financiële transacties niet effectsgewijs rapporteren, worden gegevens voor veld 6, indien de desbetreffende NCB zulks heeft verzocht, gerapporteerd.

a)

worden gegevens voor velden 1 en 2 gerapporteerd;

b)

worden gegevens overeenkomstig i) of ii) als volgt gerapporteerd:

i)

indien bewaarnemers effectsgewijs financiële transacties rapporteren, worden gegevens voor veld 6 en, indien de desbetreffende NCB zulks heeft verzocht, voor veld 7 gerapporteerd; dan wel

ii)

indien bewaarnemers financiële transacties niet effectsgewijs rapporteren, worden, indien de desbetreffende NCB zulks heeft verzocht, gegevens voor veld 7 gerapporteerd.

a)

worden gegevens voor velden 1, 2, 3 en 4 gerapporteerd;

b)

worden gegevens voor veld 7 gerapporteerd indien de desbetreffende NCB zulks heeft verzocht.

a)

worden gegevens gerapporteerd voor velden 1, 2, 3 en 4;

b)

worden gegevens voor veld 7 gerapporteerd indien de desbetreffende NCB zulks heeft verzocht.

a)

Voor beleggers die gegevens inzake door hen aangehouden effecten rapporteren, kunnen driemaandelijkse of maandelijkse gegevens als volgt worden gerapporteerd:

i)

gegevens voor velden 1 tot en met 4 (gegevens voor veld 5 mogen worden gerapporteerd in plaats van gegevens voor velden 2 en 4), voor velden 6 tot en met 13, en hetzij voor veld 14 of voor velden 15 en 16, over het referentiekwartaal of over de referentiemaand, zulks effectgewijs middels een identificatienummer zoals CUSIP, SEDOL, een NCB-identificatienummer, etc…; dan wel

ii)

geaggregeerde gegevens voor velden 2 tot en met 4 (gegevens voor veld 5 mogen worden gerapporteerd in plaats van gegevens voor velden 2 en 4), voor velden 6 tot en met 13, en hetzij voor veld 14 of voor velden 15 en 16, over het referentiekwartaal of over de referentiemaand.

De desbetreffende NCB kan van MFI's ook gegevensrapportage voor veld 17 verlangen.

Beleggers die gegevens inzake door hen aangehouden effecten rapporteren, moeten de volgende gegevens rapporteren

Veld	Beschrijving
1.	Effectidentificatiecode (NCB-identificatienummer, CUSIP, SEDOL, overige)
2.	Aantal participaties of geaggregeerde nominale waarde (1)
3.	Rapportagebasis
4.	Koerswaarde
5.	Marktwaarde
6.	Instrument: — Kortlopende schuldbewijzen (F.31) — Langlopende schuldbewijzen (F.32) — Beursgenoteerde aandelen (F.511) — Aandelen of rechten van deelneming in geldmarktfondsen (F.521) — Aandelen/rechten van deelneming in beleggingsfondsen m.u.v. GMF's (F.522)
7.	Sector of subsector van beleggers die gegevens inzake door hen aangehouden effecten rapporteren: — Centrale bank (S.121) — Deposito-instellingen m.u.v. de centrale bank (S.122) — Geldmarktfondsen (S.123) — Beleggingsfondsen m.u.v. geldmarktfondsen (S.124) — Lege financiële instellingen die securitisatietransacties verrichten — Verzekeringsinstellingen (S.128)
8.	Sector of subsector van de emittent: — Centrale bank (S.121) — Deposito-instellingen m.u.v. de centrale bank (S.122) — Geldmarktfondsen (S.123) — Beleggingsfondsen m.u.v. geldmarktfondsen (S.124) — Overige financiële intermediairs m.u.v. verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen (S.125) — Financiële hulpbedrijven (S.126) — Financiële instellingen en kredietverstrekkers binnen concernverband (S.127) — Verzekeringsinstellingen (S.128) — Pensioenfondsen (S.129) — Niet-financiële vennootschappen (S.11) — Overheid (S.13) (2) — Huishoudens (S.14) — instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (S.15)
9.	Effectenverkeer of directe investeringen
10.	Landenuitsplitsing van emittent
11.	Valutadenominatie van effecten
12.	Uitgiftedatum
13.	Vervaldatum
14.	Financiële transacties
15.	Herwaarderingsaanpassingen
16.	Overige volumemutaties
17.	Door de houder uitgegeven effect;

b)

voor bewaarnemers die gegevens rapporteren inzake door hen aangehouden effecten voor ingezeten financiële cliënten die geen gegevens over door hen aangehouden effecten moeten rapporteren, en voor ingezeten niet-financiële cliënten, kunnen driemaandelijkse of maandelijkse gegevens als volgt worden gerapporteerd:

i)

gegevens voor velden 1 tot en met 4 (gegevens voor veld 5 mogen worden gerapporteerd in plaats van gegevens voor velden 2 en 4), voor velden 6 tot en met 14, en hetzij voor veld 15 of voor velden 16 en 17, over het referentiekwartaal of over de referentiemaand, zulks effectgewijs middels een identificatienummer zoals CUSIP, SEDOL, een NCB-identificatienummer, etc…; dan wel

ii)

geaggregeerde gegevens voor velden 2 tot en met 4 (gegevens voor veld 5 mogen worden gerapporteerd in plaats van gegevens voor velden 2 en 4), voor velden 6 tot en met 14, en hetzij voor veld 15 of voor velden 16 en 17, over het referentiekwartaal of over de referentiemaand.

Bewaarnemers die aangehouden posities van verzekeringsinstellingen rapporteren overeenkomstig artikel 3, lid 2a, moeten ook gegevens voor veld 18 of veld 19 rapporteren.

Door bewaarnemers te rapporteren gegevens

Veld	Beschrijving
1.	Effectidentificatiecode (NCB-identificatienummer, CUSIP, SEDOL, overige)
2.	Aantal participaties of geaggregeerde nominale waarde (1)
3.	Rapportagebasis
4.	Koerswaarde
5.	Marktwaarde
6.	Instrument: — Kortlopende schuldbewijzen (F.31) — Langlopende schuldbewijzen (F.32) — Beursgenoteerde aandelen (F.511) — Aandelen of rechten van deelneming in geldmarktfondsen (F.521) — Aandelen/rechten van deelneming in beleggingsfondsen m.u.v. GMF's (F.522)
7.	Door bewaarnemers gerapporteerde sector of subsector van cliënten: — Verzekeringsinstellingen (S.128) — Pensioenfondsen (S.129) — Overige financiële intermediairs m.u.v. verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen (S.125) financiële hulpbedrijven (S.126), financiële instellingen en kredietverstrekkers binnen concernverband (S.127), m.u.v. lege financiële instellingen die securitisatietransacties verrichten — Niet-financiële vennootschappen (S.11) — Overheid (S.13) (2) — Huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens (S.14 + S.15) (3)
8.	Sector of subsector van de emittent: — Centrale bank (S.121) — Deposito-instellingen m.u.v. de centrale bank (S.122) — Geldmarktfondsen (S.123) — Beleggingsfondsen m.u.v. geldmarktfondsen (S.124) — Overige financiële intermediairs m.u.v. verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen (S.125) — Financiële hulpbedrijven (S.126) — Financiële instellingen en kredietverstrekkers binnen concernverband (S.127) — Verzekeringsinstellingen (S.128) — Pensioenfondsen (S.129) — Niet-financiële vennootschappen (S.11) — Overheid (S.13) — Huishoudens (S.14) — Instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (S.15)
9.	Effectenverkeer of directe investeringen
10.	Landenuitsplitsing van belegger
11.	Landenuitsplitsing van emittent
12.	Valutadenominatie van effecten
13.	Uitgiftedatum
14.	Vervaldatum
15.	Financiële transacties
16.	Herwaarderingsaanpassingen
17.	Overige volumemutaties
18.	Cliënt-instelling
19.	Op de cliënt-instelling is directe rapportage van toepassing;

a)

indien verzekeringsinstellingen effectsgewijs gegevens rapporteren, worden gegevens voor velden 1, 2 en 4 gerapporteerd;

b)

de desbetreffende NCB kan van financiële beleggers die deel uitmaken van de verzekeringsinstellingen, rapportage van gegevens voor velden 2b en 3 verlangen;

c)

indien verzekeringsinstellingen geaggregeerde gegevens rapporteren, worden gegevens voor velden 3 en 4 tot en met 8 gerapporteerd.

a)

gegevens voor velden 1 tot en met 8 en 12 tot en met 30 worden gerapporteerd;

b)

gegevens voor velden 31 tot en met 33 en 35 tot en met 37 worden gerapporteerd, indien de ‘Internal Ratings Based (IRB)’-benadering voor de berekening van de wettelijke kapitaalvereisten wordt toegepast of indien de gegevens anderszins beschikbaar zijn;

c)

gegevens voor veld 34 tot en met 37 worden gerapporteerd, indien de IRB-bandering de berekening van de wettelijke kapitaalvereisten niet wordt toegepast of indien de gegevens anderszins beschikbaar zijn;

a)

gegevens voor velden 1 tot en met 7, 11 en 13 tot en met 52 worden effectgewijs gerapporteerd middels een identificatienummer zoals CUSIP, SEDOL, een NCB-identificatienummer, etc…;

b)

gegevens voor velden 53 tot en met 55 en 57 tot en met 59 worden gerapporteerd, indien de IRB-benadering voor de berekening van de wettelijke kapitaalvereisten wordt toegepast of indien de gegevens anderszins beschikbaar zijn;

c)

gegevens voor velden 56 tot en met 59 worden gerapporteerd, indien de IRB-benadering voor de berekening van de wettelijke kapitaalvereisten niet wordt toegepast of indien de gegevens anderszins beschikbaar zijn.