Gedelegeerde verordening (EU) nr. 231/2013 tot aanvulling van Richtlijn 2011/61/EU ten aanzien van vrijstellingen, algemene voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening, bewaarders, hefboomfinanciering, transparantie en toezicht:artikel 40

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 231/2013 tot aanvulling van Richtlijn 2011/61/EU ten aanzien van vrijstellingen, algemene voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening, bewaarders, hefboomfinanciering, transparantie en toezicht

Artikel 40 Risicobeheerbeleid

Geldend

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

1.

Een abi-beheerder gaat over tot de vaststelling, implementatie en instandhouding van een adequaat en gedocumenteerd risicobeheerbeleid dat de risico's onderkent waaraan de door hem beheerde abi's zijn of zouden kunnen worden blootgesteld.

2.

Het risicobeheerbeleid omvat de procedures die noodzakelijk zijn om de abi-beheerder in staat te stellen voor elke door hem beheerde abi de blootstelling aan markt-, liquiditeits-, duurzaamheids- en tegenpartijrisico’s te beoordelen, alsook de blootstelling van de abi aan alle andere relevante risico’s, inclusief operationele risico’s, die van wezenlijk belang kunnen zijn voor elke door hem beheerde abi.

3.

De abi-beheerder behandelt ten minste de volgende elementen in het risicobeheerbeleid:

a)

de technieken, instrumenten en regelingen die hem in staat stellen om aan artikel 45 te voldoen;

b)

de technieken, instrumenten en regelingen die hem in staat stellen onder zowel normale als uitzonderlijke liquiditeitsomstandigheden het liquiditeitsrisico van de abi te beoordelen en te bewaken, onder meer met behulp van overeenkomstig artikel 48 regelmatig uitgevoerde stresstests;

c)

de verdeling van de verantwoordelijkheden binnen de abi-beheerder met betrekking tot het risicobeheer;

d)

de overeenkomstig artikel 44 van deze verordening vastgestelde risicolimieten en een toelichting van de wijze waarop deze aansluiten bij het overeenkomstig artikel 23, lid 4, onder c), van Richtlijn 2011/61/EU aan de beleggers meegedeelde risicoprofiel van de abi;

e)

de voorwaarden, inhoud en frequentie van de rapportage door de in artikel 39 bedoelde permanente risicobeheerfunctie en voor wie deze rapportage is bestemd.

4.

Het risicobeheerbeleid bevat een beschrijving van de in artikel 43 bedoelde voorzorgsmaatregelen, en met name van:

a)

de aard van de potentiële belangenconflicten;

b)

de getroffen herstelmaatregelen;

c)

de redenen waarom redelijkerwijze mag worden verwacht dat deze maatregelen in een onafhankelijke uitoefening van de risicobeheerfunctie zullen resulteren;

d)

de wijze waarop de abi-beheerder verwacht te garanderen dat de voorzorgsmaatregelen door een continue doeltreffendheid worden gekenmerkt.

5.

Het in lid 1 bedoelde risicobeheerbeleid is evenredig aan de aard, schaal en complexiteit van het bedrijf van de abi-beheerder en van de door hem beheerde abi.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.