Artikel 287 Organisatiestructuren voor CCR-beheer

1.

a)

een afdeling risicobeheersing die voldoet aan lid 2;

b)

een afdeling zekerhedenbeheer die voldoet aan lid 3.

2.

a)

zij is verantwoordelijk voor de opzet en implementatie van het CCR-beheersysteem van de instelling;

b)

zij stelt dagelijkse rapporten op over en analyseert de output van het risicometingsmodel van de instelling. Die analyse omvat een evaluatie van de relatie tussen de maatstaven voor de CCR-blootstellingswaarde enerzijds en de transactielimieten anderzijds;

c)

zij controleert de integriteit van de inputgegevens en produceert en analyseert rapporten over de output van het risicometingsmodel van de instelling, inclusief een evaluatie van de relatie tussen de maatstaven voor risicoblootstelling enerzijds en de krediet- en transactielimieten anderzijds;

d)

zij is onafhankelijk van de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor het doen ontstaan, het hernieuwen en het verhandelen van blootstellingen, en staat niet bloot aan ongewenste invloeden;

e)

zij beschikt over voldoende en geschikt personeel;

f)

zij rapporteert rechtstreeks aan de directie van de instelling;

g)

haar werkzaamheden zijn in hoge mate in het dagelijkse kredietrisicobeheerproces van de instelling geïntegreerd;

h)

haar output is een geïntegreerd onderdeel van het proces van de planning, bewaking en beheersing van het kredietrisicoprofiel en het algemene risicoprofiel van de instelling.

3.

a)

accuraat en dagelijks berekenen en verrichten van margin calls, beheren van geschillen in verband met margin calls en rapporteren van niveaus van onafhankelijke bedragen, initiële marges en variatiemarges;

b)

controleren van de integriteit van de gegevens die worden gebruikt om marge op te vragen en ervoor zorgen dat deze in overeenstemming zijn met en regelmatig afgestemd worden op alle relevante bronnen van gegevens binnen de instelling;

c)

het volgen van de mate van hergebruik van zekerheden en elke wijziging van de rechten van de instelling op of in verband met de door haar gestorte zekerheden;

d)

rapportage aan het passende managementniveau van de soorten als zekerheid verstrekte activa die worden hergebruikt en de voorwaarden van dit hergebruik, waaronder instrumenten, kredietkwaliteit en looptijd;

e)

het volgen van de concentratie op de afzonderlijke soorten als zekerheid verstrekte activa die door de instelling worden aanvaard;

f)

rapportage van informatie over zekerhedenbeheer op regelmatige basis, maar ten minste elk kwartaal, aan de directie, inclusief informatie over de soort zekerheid die is ontvangen en gestort, de omvang, ouderdomsstructuur en oorzaak van geschillen in verband met margeopvragingen. Bij die interne rapportage worden tevens trends in deze cijfers tot uitdrukking gebracht.

4.