Artikel 133 Vereiste een systeemrisicobuffer aan te houden

Elke lidstaat zorgt ervoor dat het mogelijk is voor de financiële sector of voor een of meer segmenten van die sector op alle of een segment van blootstellingen een systeemrisicobuffer bestaande uit tier 1-kernkapitaal in te stellen, als bedoeld in lid 5 van dit artikel, teneinde macroprudentiële of systemische risico’s, met inbegrip van macroprudentiële of systeemrisico’s die voortvloeien uit klimaatverandering, die niet vallen onder Verordening (EU) nr. 575/2013 en de artikelen 130 en 131 van deze richtlijn, dat wil zeggen een risico op verstoring van het financiële stelsel met mogelijk ernstige nadelige gevolgen voor het financiële stelsel en de reële economie in een specifieke lidstaat, te voorkomen en te limiteren.

De instellingen berekenen de systeemrisicobuffer als volgt:

waarbij:

B_SR = de systeemrisicobuffer;

r_T = het bufferpercentage dat geldt voor het totaal van de risicoposten van een instelling;

E_T = het totaal van de risicoposten van een instelling, berekend overeenkomstig artikel 92, lid 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013;

i = de index die het segment van blootstellingen als bedoeld in lid 5 aangeeft;

r_i = het bufferpercentage dat geldt voor de risicoposten van segment van blootstellingen i, en

E_i = de risicoblootstellingen van een instelling voor het segment van blootstellingen i, berekend overeenkomstig artikel 92, lid 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013.

Voor de toepassing van lid 1 wijzen de lidstaten een autoriteit aan die verantwoordelijk is voor het bepalen van de systeemrisicobuffer en voor het bepalen voor welke blootstellingen en deelgroepen van instellingen die buffer van toepassing is. Die autoriteit is de bevoegde autoriteit of de aangewezen autoriteit.

Voor de toepassing van lid 1 van onderhavig artikel mag de betrokken bevoegde of aangewezen autoriteit, naargelang het geval, verlangen dat instellingen een systeemrisicobuffer aanhouden van tier 1-kernkapitaal, berekend in overeenstemming met lid 2 van onderhavig artikel, op individuele, geconsolideerde of gesubconsolideerde basis, zoals van toepassing in overeenstemming met deel één, titel II, van Verordening (EU) nr. 575/2013.

Een systeemrisicobuffer kan van toepassing zijn op:

Uiterlijk op 30 juni 2020 geeft de EBA, na overleg met het ESRB, overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 richtsnoeren af over de passende segmenten van blootstellingen waarop de bevoegde autoriteit of de aangewezen autoriteit een systeemrisicobuffer kan toepassen overeenkomstig lid 5, punt f), van dit artikel.

Een systeemrisicobuffer is van toepassing op alle blootstellingen of segmenten van blootstellingen als bedoeld in lid 5 van dit artikel, van alle instellingen, of op een of meer deelgroepen van die instellingen, ten aanzien waarvan de autoriteiten van de betrokken lidstaat overeenkomstig deze richtlijn bevoegd zijn, en wordt bepaald in aanpassingsstappen van 0,5 procentpunt of veelvouden daarvan. Er kunnen verschillende vereisten worden ingevoerd voor verschillende deelgroepen van instellingen en segmenten van blootstellingen. De systeemrisicobuffer wordt niet toegepast op risico's die door de artikelen 130 en 131 worden gedekt.

Bij het opleggen van de verplichting een systeemrisicobuffer aan te houden, neemt de bevoegde autoriteit of de aangewezen autoriteit het volgende in acht:

De bevoegde autoriteit of de aangewezen autoriteit, naargelang het geval, stelt het ESRB vóór de bekendmaking van het in lid 13 bedoelde besluit daarvan in kennis. Het ESRB stuurt dergelijke kennisgevingen onverwijld naar de Commissie, naar de EBA en naar de bevoegde en aangewezen autoriteiten van de betrokken lidstaten.

Indien de instelling waarop een of meer systeemrisicobufferpercentages van toepassing zijn, een dochteronderneming is waarvan de moederonderneming in een andere lidstaat is gevestigd, stelt de bevoegde autoriteit of de aangewezen autoriteit tevens de autoriteiten van die lidstaat daarvan in kennis.

Indien een systeemrisicobufferpercentage van toepassing is op in derde landen gesitueerde blootstellingen, stelt de bevoegde autoriteit of de aangewezen autoriteit, naargelang het geval, tevens het ESRB daarvan in kennis. Het ESRB stuurt dergelijke kennisgevingen onverwijld naar de toezichthoudende autoriteiten van die derde landen.

In dergelijke kennisgevingen worden de volgende elementen gedetailleerd beschreven:

Indien het besluit waarbij het systeemrisicobufferpercentage wordt bepaald, een verlaging of geen wijziging ten opzichte van de eerder vastgestelde systeemrisicobufferpercentages tot gevolg heeft, moet de bevoegde autoriteit of de aangewezen autoriteit, naargelang het geval, alleen aan dit lid voldoen.

Indien het bepalen of opnieuw bepalen van een of meer systeemrisicobufferpercentages voor blootstellingen of segmenten van blootstellingen als bedoeld in lid 5 die onderworpen zijn aan een of meer systeemrisicobuffers voor geen enkele van de blootstellingen resulteert in een gecombineerd systeemrisicobufferpercentage van meer dan 3 %, stelt de bevoegde autoriteit of de aangewezen autoriteit, naargelang het geval, in overeenstemming met lid 9 het ESRB één maand voor de bekendmaking van het in lid 13 bedoelde besluit, daarvan in kennis.

Voor de toepassing van dit lid wordt de erkenning van een door een andere lidstaat overeenkomstig artikel 134 vastgesteld systeemrisicobufferpercentage niet meegerekend voor de drempel van 3 %.

Indien het bepalen of opnieuw bepalen van een of meer systeemrisicobufferpercentages voor blootstelling of segmenten van blootstellingen als bedoeld in lid 5 die onderworpen zijn aan een of meer systeemrisicobuffers, voor een van deze blootstellingen resulteert in een gecombineerd systeemrisicobufferpercentage van meer dan 3 % met een maximum van 5 %, verzoekt de bevoegde autoriteit of de aangewezen autoriteit van de lidstaat die de buffer bepaalt, in de krachtens lid 9 gedane kennisgeving de Commissie en het ESRB om advies.

Binnen een maand na ontvangst van de in lid 9 bedoelde kennisgeving verstrekt het ESRB de Commissie een advies over de vraag of het systeemrisicobufferpercentage of de systeemrisicobufferpercentages passend worden geacht. Binnen twee maanden na ontvangst van die kennisgeving brengt de Commissie, rekening houdend met de beoordeling door het ESRB, haar advies uit.

Indien de Commissie een negatief advies uitbrengt, volgt de bevoegde autoriteit of, naargelang het geval, de aangewezen autoriteit van de lidstaat die de systeemrisicobuffer bepaalt, dat advies of motiveert zij waarom zij dit niet doet.

Indien een of meer instellingen waarop een of meer systeemrisicobufferpercentages van toepassing zijn, een dochteronderneming is van een moederonderneming die in een andere lidstaat is gevestigd, gaan het ESRB en de Commissie in hun adviezen ook na of zij het passend achten het systeemrisicobufferpercentage of de systeemrisicobufferpercentages op die instellingen toe te passen.

Indien de autoriteiten van de dochteronderneming en van de moederonderneming het oneens zijn over het systeemrisicobufferpercentage of de systeemrisicobufferpercentages die op die instelling van toepassing zijn, en in het geval van een negatief advies van zowel de Commissie als het ESRB, kan de bevoegde autoriteit of de aangewezen autoriteit, naargelang het geval, de zaak overeenkomstig artikel 19 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 doorverwijzen naar de EBA en haar om bijstand verzoeken. Het besluit om het systeemrisicobufferpercentage of de systeemrisicobufferpercentages voor deze blootstellingen te bepalen, wordt opgeschort totdat de EBA een besluit heeft genomen.

Voor de toepassing van dit lid wordt de erkenning van een door een andere lidstaat overeenkomstig artikel 134 vastgesteld systeemrisicobufferpercentage niet meegerekend voor de in de eerste alinea van dit lid bedoelde drempels.

Indien het bepalen of opnieuw bepalen van een of meer systeemrisicobufferpercentages voor blootstellingen of segmenten van blootstellingen als bedoeld in lid 5 die onderworpen zijn aan een of meer systeemrisicobuffers, voor een van deze blootstellingen resulteert in een gecombineerd systeemrisicobufferpercentage van meer dan 5 %, verzoekt de bevoegde autoriteit of de aangewezen autoriteit, naargelang het geval, om toestemming van de Commissie voor het invoeren van een systeemrisicobuffer.

Binnen zes weken na ontvangst van de in lid 9 van dit artikel bedoelde kennisgeving verstrekt het ESRB de Commissie een advies over de vraag of de systeemrisicobuffer passend wordt geacht. Overeenkomstig artikel 16 bis, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1093/2010 kan ook de EBA de Commissie haar advies betreffende die systeemrisicobuffer verstrekken binnen zes weken na ontvangst van die kennisgeving.

Binnen drie maanden na ontvangst van de in lid 9 bedoelde kennisgeving stelt de Commissie, rekening houdend met de beoordeling door het ESRB en, in voorkomend geval, de EBA, en mits zij zich ervan heeft vergewist dat het systeemrisicobufferpercentage of de systeemrisicobufferpercentages geen buitenproportionele nadelige gevolgen hebben voor het geheel of voor delen van het financiële stelsel van andere lidstaten of van de Unie als geheel, waardoor de goede werking van de interne markt belemmerd zou worden, een handeling vast waarbij de bevoegde autoriteit of de aangewezen autoriteit, naargelang het geval, toestemming krijgt de voorgenomen maatregel te nemen.

Voor de toepassing van dit lid wordt de erkenning van een door een andere lidstaat overeenkomstig artikel 134 vastgesteld systeemrisicobufferpercentage niet meegerekend voor de in de eerste alinea van dit lid bedoelde drempel.

Elke bevoegde autoriteit of de aangewezen autoriteit, naargelang het geval, kondigt het bepalen of opnieuw bepalen van een of meer systeemrisicobufferpercentages aan via publicatie op een passende website. Die publicatie bevat ten minste de volgende informatie:

Indien de publicatie van de in punt d) van de eerste alinea bedoelde informatie de stabiliteit van het financiële stelsel in gevaar zou kunnen brengen, wordt die informatie niet in de publicatie opgenomen.

Indien een instelling niet ten volle aan het vereiste van lid 1 van dit artikel voldoet, is zij onderworpen aan de in artikel 141, leden 2 en 3, bepaalde beperkingen op uitkeringen.

Indien, gelet op het relevante systeemrisico, de toepassing van de beperkingen op uitkeringen er niet toe leidt dat het tier 1-kernkapitaal van de instelling op toereikende wijze verbetert, kunnen de bevoegde autoriteiten overeenkomstig artikel 64 aanvullende maatregelen nemen.

Indien de bevoegde autoriteit of de aangewezen autoriteit, naargelang het geval, besluit de systeemrisicobuffer vast te stellen op basis van blootstellingen die gesitueerd zijn in andere lidstaten, wordt de buffer gelijkelijk vastgesteld voor alle blootstellingen binnen de Unie, tenzij de buffer wordt ingesteld om het door een andere lidstaat overeenkomstig artikel 134 vastgestelde systeemrisicobufferpercentage te erkennen.