Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft:bijlage C

Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft

Bijlage C

Geldend

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Risicoweging

De voor een bank geldende risicoweging is afhankelijk van de risicocategorie waarin een bank wordt ingedeeld. De met de risicocategorie corresponderende risicoweging wordt bepaald met behulp van de volgende tabel:

Risicocategorie

Risicowegingspercentage

I

50%

II

100%

III

150%

IV

200%

De Nederlandsche Bank bepaalt in welke risicocategorie een bank valt op basis van het gemiddelde van de risicoscore voor het huidige toetsmoment en de risicoscores van de drie voorafgaande toetsmomenten overeenkomstig het in het navolgende bepaalde, met uitzondering van banken als bedoeld in artikel 29.01, eerste lid, onderdelen b en c, die worden ingedeeld in risicocategorie II.

Risicoscore

De Nederlandsche Bank stelt voor elk toetsmoment (t) voor een bank (i) de risicoscore vast. De risicoscore wordt berekend aan de hand van de vijf onderstaande dimensies.

Per dimensie wordt ten minste een risicoindicator gebruikt.

In de ministeriële regeling, bedoeld in artikel 29.12, vierde lid, kunnen aanvullende risicoindicatoren worden vastgesteld, met dien verstande dat ten minste vier van de onderstaande indicatoren worden gebruikt.

Dimensie

Risicoindicatoren

Toelichting

A. Kapitalisatie

1. Hefboomratio

2. Tier 1-kernkapitaalratio

3. Aanwezig kernkapitaal / vereist kernkapitaal

1. Als bedoeld in artikel 429 van de verordening kapitaalvereisten

2. Als bedoeld in artikel 92, tweede lid, sub a, van de verordening kapitaalvereisten

3. Indicator wordt berekend door het kernkapitaal te delen door het vereiste kernkapitaal (inclusief de aanvullende pilaar 2-eis) op grond van artikel 104 van de richtlijn kapitaalvereisten

B. Liquiditeits- en financieringsprofiel

1. Liquiditeitsdekkings-graad (Liquidity Coverage Ratio)

2. Netto stabiele financieringsverhouding (Net Stable Funding Requirement)

1. Als bedoeld in artikel 412, eerste lid, van de verordening kapitaalvereisten, zoals nader uitgewerkt bij gedelegeerde verordening (EU) 2015/61 van de Commissie van 10 oktober 2014 ter aanvulling van de verordening kapitaalvereisten van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot het liquiditeitsvereiste voor kredietinstellingen (PbEU 2015, L 11) en op het niveau van 100%

2. Als bedoeld in artikel 413, eerste lid, van de verordening kapitaalvereisten

C. Kwaliteit van de activa

1. Niet-presterende leningen

2. Risicogewogen activa / totale activa

1. Niet-presterende leningen gedeeld door totale leningen, te ontlenen aan de uitvoeringsverordening rapportage kapitaalvereisten

2. Risicogewogen activa als bedoeld in artikel 92, derde lid, van de verordening kapitaalvereisten, gedeeld door totale activa, te ontlenen aan de uitvoeringsverordening rapportage kapitaalvereisten

D. Bedrijfsmodel en management

1. Rendement op activa

2. SREP-score

1. Netto-inkomsten gedeeld door totale activa, beide te ontlenen aan de uitvoeringsverordening rapportage kapitaalvereisten

2. Score op basis van het periodieke evaluatieproces als bedoeld in artikel 3:18a van de wet

E. Potentiële verliezen voor het depositogarantiestelsel

1. Mate van activabeklemming

2. Gegarandeerde deposito’s / totale activa

1. Beklemde activa gedeeld door passiva, beide te ontlenen aan de uitvoeringsverordening rapportage kapitaalvereisten

2. Gegarandeerde deposito’s gedeeld door totale activa, te ontlenen aan de uitvoeringsverordening rapportage kapitaalvereisten

Een risicoscore wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

rs(i,t) = Σm ri(m) × w(m)

waarin:

rs(i,t) = risicoscore voor bank i in kwartaal t;

ri(m) = de genormaliseerde score op risicoindicator m, waarbij m = 1,2,3,4...M. M is het totaal aantal risicoindicatoren;

w(m) = wegingsfactor van indicator m, vast te stellen in de ministeriële regeling, bedoeld in artikel 29.12, vierde lid. De wegingsfactor per indicator bedraagt ten minste 0 en ten hoogste 1, met dien verstande dat de som van de wegingsfactoren 1 is.

De risicoindicatoren worden genormaliseerd overeenkomstig punt 17 van Annex 1 van de Guidelines on methods for calculating contributions to deposit guarantee schemes van 28 mei 2015 van de Europese Bankenautoriteit, beschikbaar via http://www.eba.europa.eu.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.