Einde inhoudsopgave
Gedelegeerde verordening (EU) nr. 153/2013 aanvulling Verordening (EU) nr. 648/2012 met betrekking tot technische reguleringsnormen inzake vereisten voor centrale tegenpartijen
Artikel 33 Toegang tot liquiditeit
Geldend
Geldend vanaf 15-03-2013
- Bronpublicatie:
19-12-2012, PbEU 2013, L 52 (uitgifte: 23-02-2013, regelingnummer: 153/2013)
- Inwerkingtreding
15-03-2013
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-12-2012, PbEU 2013, L 52 (uitgifte: 23-02-2013, regelingnummer: 153/2013)
- Vakgebied(en)
Financieel recht / Bank- en effectenrecht
Financieel recht / Financieel toezicht (juridisch)
1.
Een CTP houdt in elke betrokken valuta liquide middelen aan gelijk aan haar liquiditeitsvereisten, zoals bepaald conform artikel 44 van Verordening (EU) nr. 648/2012 en artikel 32 van deze verordening. Deze liquide middelen zijn beperkt tot:
- a)
contanten gedeponeerd bij een valuta-uitgevende centrale bank;
- b)
contanten gedeponeerd bij vergunninghoudende kredietinstellingen overeenkomstig artikel 47;
- c)
gecommitteerde kredietlijnen of gelijkwaardige regelingen met niet in gebreke blijvende clearingleden;
- d)
gecommitteerde retrocessieovereenkomsten;
- e)
zeer verhandelbare financiële instrumenten die voldoen aan de eisen van artikel 45 en artikel 46 en waarvan de CTP kan aantonen dat zij gemakkelijk beschikbaar zijn en op dezelfde dag in contanten kunnen worden omgezet met behulp van vooraf vastgestelde, zeer betrouwbare financieringsregelingen, ook onder stressomstandigheden op de markten.
2.
Een CTP besteedt aandacht aan de valuta's waarin haar passiva luiden en houdt rekening met het mogelijke effect van stressomstandigheden op haar vermogen om toegang te krijgen tot valutamarkten op een wijze die consistent is met de effectenafwikkelingscycli van wisselkoers- en effectenafwikkelingssystemen.
3.
Gecommitteerde kredietlijnen op basis van door clearingleden gestelde zekerheden mogen niet tevens als liquide middelen worden geteld. Een CTP zet stappen om de concentratie van liquiditeitsrisicoblootstellingen aan individuele liquiditeitsverschaffers te bewaken en te beheersen.
4.
Een CTP verricht strenge due diligence om na te gaan of haar liquiditeitsverschaffers voldoende capaciteit hebben om conform de liquiditeitsregelingen te presteren.
5.
Een CTP test periodiek haar procedures om toegang te krijgen tot vooraf overeengekomen financieringsregelingen. Daartoe kunnen testbedragen van de commerciële kredietlijnen worden opgenomen om de snelheid van de toegang tot de middelen en de betrouwbaarheid van de procedures te controleren.
6.
Een CTP heeft binnen haar liquiditeitsplan gedetailleerde procedures voor de aanwending van haar liquide financiële middelen om bij een liquiditeitstekort aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. De liquiditeitsprocedures geven duidelijk aan wanneer bepaalde middelen moeten worden gebruikt. In de procedures wordt ook beschreven ook hoe toegang kan worden verkregen tot deposito's in contanten of voor één dag belegde deposito's in contanten, hoe op dezelfde dag af te wikkelen markttransacties moeten worden uitgevoerd, of hoe gebruik kan worden gemaakt van vooraf vastgestelde liquiditeitslijnen. Deze procedures worden regelmatig getoetst. Een CTP stelt ook een toereikend plan op voor de verlenging van financieringsregelingen, voordat deze aflopen.