Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012
Artikel 325 untricies Berekening van de eigenvermogensvereisten voor het wanbetalingsrisico voor de ACHP
Geldend
1.
De netto JTD-bedragen worden vermenigvuldigd met:
- a)
voor niet in tranches verdeelde producten, de wanbetalingsrisicogewichten die met de in artikel 325 sexvicies, leden 1 en 2, vermelde kredietkwaliteit ervan overeenstemmen;
- b)
voor in tranches verdeelde producten, de in artikel 325 octovicies, lid 1, bedoelde wanbetalingsrisicogewichten.;
2.
De risicogewogen netto JTD-bedragen worden toegewezen aan subklassen die met een index overeenstemmen.
3.
De gewogen netto JTD-bedragen worden binnen elke subklasse geaggregeerd volgens de onderstaande formule:
waarbij:
DRCb | = | het eigenvermogensvereiste voor het wanbetalingsrisico voor subklasse b; |
i | = | een instrument dat tot subklasse b behoort; en |
WtSACTP | = | de ratio die een voordeel voor afdekkingsrelaties binnen een subklasse weergeeft en die volgens de in artikel 325 sexvicies, lid 4, beschreven WtS-formule wordt berekend, maar met gebruikmaking van de lange en de korte posities van de gehele ACHP en niet enkel van de posities in de specifieke subklasse. |
4.
Instellingen berekenen de eigenvermogensvereisten voor het wanbetalingsrisico voor de ACHP met behulp van de onderstaande formule:
waarbij:
DRCACTP | = | de eigenvermogensvereisten voor het wanbetalingsrisico voor de ACHP; en |
DRCb | = | de eigenvermogensvereisten voor het wanbetalingsrisico voor subklasse b. |