Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012
Artikel 325 sexvicies Berekening van de eigenvermogensvereisten voor het wanbetalingsrisico
Geldend
1.
Netto JTD-bedragen, ongeacht het type tegenpartij, worden vermenigvuldigd met de wanbetalingsrisicogewichten die overeenstemmen met de kredietkwaliteit ervan, zoals vermeld in tabel 2:
Kredietkwaliteitscategorie | Wanbetalingsrisicogewicht |
|---|---|
Kredietkwaliteitscategorie 1 | 0,5 % |
Kredietkwaliteitscategorie 2 | 3 % |
Kredietkwaliteitscategorie 3 | 6 % |
Kredietkwaliteitscategorie 4 | 15 % |
Kredietkwaliteitscategorie 5 | 30 % |
Kredietkwaliteitscategorie 6 | 50 % |
Zonder rating | 15 % |
Bij wanbetaling | 100 % |
2.
Aan blootstellingen waaraan volgens de in titel II, hoofdstuk 2, beschreven standaardbenadering voor kredietrisico een risicogewicht van 0 % zou worden toegekend, wordt voor de berekening van de eigenvermogensvereisten voor het wanbetalingsrisico een wanbetalingsrisicogewicht van 0 % toegekend.
3.
De gewogen netto JTD-bedragen worden aan de volgende subklassen toegewezen: ondernemingen, staten en lokale overheden/gemeenten.
4.
De gewogen netto JTD-bedragen worden binnen elke subklasse geaggregeerd volgens de onderstaande formule:
waarbij:
DRCb | = | het eigenvermogensvereiste voor het wanbetalingsrisico voor subklasse b; |
i | = | de index die een instrument aangeeft dat tot subklasse b behoort; |
RWi | = | het risicogewicht; en |
WtS | = | een ratio die een voordeel voor afdekkingsrelaties binnen een subklasse weergeeft en die als volgt wordt berekend:
|
Voor de berekening van het DRCb en de WtS worden de lange en de korte posities voor alle posities binnen een subklasse geaggregeerd, ongeacht de kredietkwaliteitscategorie waaraan deze posities zijn toegewezen, om tot de subklassespecifieke eigenvermogensvereisten voor het wanbetalingsrisico te komen.
5.
Het uiteindelijke eigenvermogensvereiste voor het wanbetalingsrisico voor niet-securitisaties wordt berekend als de eenvoudige som van de eigenvermogensvereisten op het niveau van de subklassen.
6.
Voor de toepassing van dit artikel wordt aan een blootstelling de kredietkwaliteitscategorie toegewezen die overeenstemt met de kredietkwaliteitscategorie die daaraan uit hoofde van de standaardbenadering voor kredietrisico van titel II, hoofdstuk 2, zou zijn toegewezen.