Einde inhoudsopgave
Gedelegeerde verordening (EU) nr. 149/2013 aanvulling Verordening (EU) nr. 648/2012 met technische reguleringsnormen betreffende indirecte clearingregelingen, de clearingverplichting, het openbaar register, toegang tot handelsplatform, niet-financiële tegenpartijen, risico-inperkingstechnieken voor niet door een CTP geclearde otc-derivatencontracten
Artikel 6 In de kennisgeving op te nemen gegevens
Geldend
Geldend vanaf 15-03-2013
- Bronpublicatie:
19-12-2012, PbEU 2013, L 52 (uitgifte: 23-02-2013, regelingnummer: 149/2013)
- Inwerkingtreding
15-03-2013
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-12-2012, PbEU 2013, L 52 (uitgifte: 23-02-2013, regelingnummer: 149/2013)
- Vakgebied(en)
Financieel recht / Bank- en effectenrecht
Financieel recht / Financieel toezicht (juridisch)
1.
De kennisgeving voor de toepassing van de clearingverplichting omvat de volgende informatie:
- a)
de identificatie van de klasse van otc-derivatencontracten;
- b)
de identificatie van de otc-derivatencontracten binnen de klasse van otc-derivatencontracten;
- c)
andere informatie die in het openbaar register moet worden opgenomen overeenkomstig artikel 8;
- d)
alle verdere kenmerken noodzakelijk om otc-derivatencontracten binnen de klasse van otc-derivatencontracten te onderscheiden van otc-derivatencontracten buiten die klasse;
- e)
bewijs van de mate van standaardisatie van de contractuele voorwaarden en operationele processen met betrekking tot de betrokken klasse van otc-derivaten;
- f)
gegevens over het volume van de klasse van otc-derivatencontracten;
- g)
gegevens over de liquiditeit van de klasse van otc-derivatencontracten;
- h)
bewijs van de beschikbaarheid voor de marktdeelnemers van eerlijke, betrouwbare en algemeen aanvaarde informatie over de prijsstelling voor contracten in de klasse van otc-derivatencontracten;
- i)
bewijs van de impact van de clearingverplichting op de beschikbaarheid voor de marktdeelnemers van prijsstellingsinformatie.
2.
Voor het beoordelen van de datum(s) met ingang waarvan de clearingverplichting in werking treedt, met inbegrip van een eventuele gefaseerde invoering en de categorieën van tegenpartijen waarvoor de verplichting geldt, omvat de kennisgeving voor de toepassing van de clearingverplichting:
- a)
gegevens die relevant zijn voor het beoordelen van het verwachte volume van de klasse van otc-derivatencontracten als deze onder de clearingverplichting komt te vallen;
- b)
bewijs van het vermogen van de CTP om het verwachte volume van de klasse van otc-derivatencontracten te behandelen als deze onder de clearingverplichting komt te vallen en om het risico van de clearing van de betrokken klasse van otc-derivatencontracten te beheren, inclusief middels directe of indirecte clearingregelingen;
- c)
het type en het aantal tegenpartijen dat actief is en verwacht wordt actief te zijn binnen de markt voor de klasse van otc-derivatencontracten als deze onder de clearingverplichting komt te vallen;
- d)
een overzicht van de verschillende taken die moeten worden verricht om met de CTP te beginnen clearen, alsook de bepaling van de tijd vereist om elke taak te vervullen;
- e)
informatie over het risicobeheer, de juridische en de operationele capaciteit van de scala van op de markt actieve tegenpartijen voor de klasse van otc-derivatencontracten als deze onder de clearingverplichting komt te vallen.
3.
De gegevens over het volume en de liquiditeit bevatten voor de klasse van otc-derivatencontracten en voor elk derivatencontract binnen de klasse de betrokken marktinformatie, inclusief historische gegevens, actuele gegevens alsmede elke wijziging die intreedt als de klasse van otc-derivatencontracten onder de clearingverplichting komt te vallen, inclusief:
- a)
het aantal transacties;
- b)
het totale volume;
- c)
het totale aantal uitstaande contracten;
- d)
de diepte van orders, inclusief het gemiddelde aantal orders en verzoeken tot aanbod;
- e)
de nauwheid van de spreads;
- f)
de maatstaven voor liquiditeit onder gespannen marktomstandigheden;
- g)
de maatstaven voor liquiditeit voor de uitvoering van verzuimprocedures.
4.
De informatie over de mate van standaardisatie van de contractuele voorwaarden en operationele processen voor de betrokken klasse van otc-derivatencontracten waarin lid 1, punt e), voorziet, omvat, voor de klasse van otc-derivatencontracten en voor elk derivatencontract binnen de klasse, gegevens over de dagelijkse referentieprijs alsmede het aantal dagen per jaar met een als betrouwbaar beschouwde referentieprijs gedurende ten minste de voorafgaande twaalf maanden.