Einde inhoudsopgave
Gedelegeerde verordening (EU) nr. 149/2013 aanvulling Verordening (EU) nr. 648/2012 met technische reguleringsnormen betreffende indirecte clearingregelingen, de clearingverplichting, het openbaar register, toegang tot handelsplatform, niet-financiële tegenpartijen, risico-inperkingstechnieken voor niet door een CTP geclearde otc-derivatencontracten
Artikel 13 Reconciliëren van portefeuilles
Geldend
Geldend vanaf 15-03-2013
- Bronpublicatie:
19-12-2012, PbEU 2013, L 52 (uitgifte: 23-02-2013, regelingnummer: 149/2013)
- Inwerkingtreding
15-03-2013
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-12-2012, PbEU 2013, L 52 (uitgifte: 23-02-2013, regelingnummer: 149/2013)
- Vakgebied(en)
Financieel recht / Bank- en effectenrecht
Financieel recht / Financieel toezicht (juridisch)
(Artikel 11, lid 14, onder a), van Verordening (EU) nr. 648/2012)
1.
Financiële en niet-financiële tegenpartijen bij een otc-derivatencontract komen schriftelijk of op andere equivalente elektronische wijze met elk van hun tegenpartijen overeen onder welke regelingen portefeuilles zullen worden aangesloten. Dat akkoord wordt bereikt alvorens het otc-derivatencontract aan te gaan.
2.
Reconciliëren van portefeuilles gebeurt door tegenpartijen bij otc-derivatencontracten met elkaar of door een gekwalificeerde derde die door een tegenpartij naar behoren daartoe gemachtigd is. Het reconciliëren van portefeuilles heeft betrekking op de kerntransactievoorwaarden aan de hand waarvan elk afzonderlijk derivatencontract kan worden geïdentificeerd en omvat ten minste de overeenkomstig artikel 11, lid 2, van Verordening (EU) nr. 648/2012 aan elk contract toegekende waardering.
3.
Om in een vroeg stadium enige discrepantie in een materiële voorwaarde van het otc-derivatencontract, inclusief de waardering ervan, te identificeren, wordt het reconciliëren van portefeuilles uitgevoerd:
- a)
ten aanzien van een in artikel 10 van Verordening (EU) nr. 648/2012 bedoelde financiële tegenpartij of een niet-financiële tegenpartij:
- i)
elke werkdag waarop tegenpartijen 500 of meer otc-derivatencontracten op elkaar hebben uitstaan;
- ii)
eenmaal per week wanneer tegenpartijen op enig tijdstip gedurende de week 51 tot 499 otc-derivatencontracten op elkaar hebben uitstaan;
- iii)
eenmaal per kwartaal wanneer tegenpartijen op enig tijdstip gedurende het kwartaal 50 of minder otc-derivatencontracten op elkaar hebben uitstaan;
- b)
ten aanzien van een niet in artikel 10 van Verordening (EU) nr. 648/2012 bedoelde niet-financiële tegenpartij:
- i)
eenmaal per kwartaal wanneer tegenpartijen op enig tijdstip gedurende het kwartaal meer dan 100 otc-derivatencontracten op elkaar hebben uitstaan;
- ii)
eenmaal per jaar wanneer tegenpartijen 100 of minder otc-derivatencontracten op elkaar hebben uitstaan.