Einde inhoudsopgave
Verordening (EU) 2019/2033 betreffende prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 en (EU) nr. 806/2014
Artikel 27 Berekening van de blootstellingswaarde
Geldend
Geldend vanaf 25-12-2019
- Bronpublicatie:
27-11-2019, PbEU 2019, L 314 (uitgifte: 05-12-2019, regelingnummer: 2019/2033)
- Inwerkingtreding
25-12-2019
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
27-11-2019, PbEU 2019, L 314 (uitgifte: 05-12-2019, regelingnummer: 2019/2033)
- Vakgebied(en)
Financieel recht / Bank- en effectenrecht
Financieel recht / Europees financieel recht
Financieel recht / Financieel toezicht (juridisch)
De berekening van de blootstellingswaarde vindt plaats aan de hand van de volgende formule:
Blootstellingswaarde = Max (0; RC + PFE − C)
waarbij:
RC = vervangingswaarde als bepaald in artikel 28;
PFE = potentiële toekomstige blootstelling als bepaald in artikel 29; en
C = zekerheid als bepaald in artikel 30.
De vervangingswaarde (RC) en zekerheid (C) gelden voor alle in artikel 25 genoemde transacties.
De potentiële toekomstige blootstelling (PFE) geldt alleen voor derivatencontracten.
Een beleggingsonderneming mag voor alle onder een overeenkomst inzake contractuele verrekening vallende transacties één blootstellingswaarde op het niveau van de verrekening berekenen indien de voorwaarden van artikel 31 zijn vervuld. Indien een van deze voorwaarden niet is vervuld, behandelt de beleggingsonderneming elke transactie alsof het haar eigen verrekeningsregeling was.