Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012
Artikel 325 sextricies Correlaties binnen subklassen voor het creditspreadrisico voor niet-securitisaties
Geldend
1.
De correlatieparameter ρk tussen twee gevoeligheden WSk en WSl binnen dezelfde subklasse wordt vastgesteld als volgt:
waarbij:
ρkl(name) gelijk is aan 1 indien de twee namen van de gevoeligheden k en l identiek zijn; deze is gelijk aan 35 % indien de twee namen van de gevoeligheden k en l in de subklassen 1 tot en met 18 in artikel 325 quintricies, lid 1, tabel 4, zijn, en anders is deze gelijk aan 80 %.
ρkl(tenor) is gelijk aan 1 indien de twee toppunten van de gevoeligheden k en l identiek zijn, en anders aan 65 %;
ρkl(basis) is gelijk aan 1 indien de twee gevoeligheden met dezelfde curves verband houden, en anders aan 99,90 %.
2.
De in lid 1 van dit artikel bedoelde correlatieparameters zijn niet van toepassing op subklasse 18 in tabel 4 van artikel 325 quintricies. Het kapitaalvereiste voor de formule voor de aggregatie van het deltarisico binnen subklasse 18 is gelijk aan de som van de absolute waarden van de aan die subklasse toegewezen gewogen nettogevoeligheden:
