Einde inhoudsopgave
Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012
Artikel 325 quadragies Risicogewichten voor het creditspreadrisico voor niet in de ACHP opgenomen securitisaties
Geldend
Geldend vanaf 09-07-2024
- Redactionele toelichting
Wordt toegepast vanaf 01-01-2025.
- Bronpublicatie:
31-05-2024, PbEU L 2024, 2024/1623 (uitgifte: 19-06-2024, regelingnummer: 2024/1623)
- Inwerkingtreding
09-07-2024
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
31-05-2024, PbEU L 2024, 2024/1623 (uitgifte: 19-06-2024, regelingnummer: 2024/1623)
- Vakgebied(en)
Financieel recht / Bank- en effectenrecht
Financieel recht / Financieel toezicht (juridisch)
1.
De risicogewichten voor de gevoeligheden voor creditspreadrisicofactoren voor niet in de ACHP opgenomen securitisaties zijn identiek voor alle looptijden (0,5 jaar, 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar en 10 jaar) binnen elke subklasse in tabel 7 en worden voor elke subklasse in tabel 7 nader bepaald op grond van de in artikel 461 bis bedoelde gedelegeerde handeling.
Nummer subklasse | Kredietkwaliteit | Sector | Risicogewicht |
|---|---|---|---|
1 | Niet-achtergesteld en kredietkwaliteitscategorieën 1 t/m 10 | RMBS — Prime | 0,9 % |
2 | RMBS — Mid-Prime | 1,5 % | |
3 | RMBS — Sub-Prime | 2,0 % | |
4 | CMBS | 2,0 % | |
5 | Door activa gedekte effecten (ABS) — Studentenleningen | 0,8 % | |
6 | ABS — Kredietkaarten | 1,2 % | |
7 | ABS — Autoleningen | 1,2 % | |
8 | Collateralised loan obligations (CLO) niet-ACHP | 1,4 % | |
9 | Achtergesteld en kredietkwaliteitscategorieën 1 t/m 10 | RMBS — Prime | 1,125 % |
10 | RMBS — Mid-Prime | 1,875 % | |
11 | RMBS — Sub-Prime | 2,5 % | |
12 | Kredietkwaliteitscategorieën 11 t/m 17 en zonder rating | CMBS | 2,5 % |
13 | ABS — Studentenleningen | 1 % | |
14 | ABS — Kredietkaarten | 1,5 % | |
15 | ABS — Autoleningen | 1,5 % | |
16 | CLO niet-ACHP | 1,75 % | |
17 | RMBS — Prime | 1,575 % | |
18 | RMBS — Mid-Prime | 2,625 % | |
19 | RMBS — Sub-Prime | 3,5 % | |
20 | CMBS | 3,5 % | |
21 | ABS — Studentenleningen | 1,4 % | |
22 | ABS — Kredietkaarten | 2,1 % | |
23 | ABS — Autoleningen | 2,1 % | |
24 | CLO niet-ACHP | 2,45 % | |
25 | Andere sector | 3,5 % | |
2.
Om een risicoblootstelling aan een sector toe te wijzen, maken instellingen gebruik van een gewoonlijk op de markt gehanteerde classificatie voor het groeperen van uitgevende instellingen per sector. Instellingen wijzen elke tranche aan één van de in tabel 7 vermelde sectorale subklassen toe. Risicoblootstellingen van een tranche die een instelling niet op deze wijze aan een sector kan toewijzen, worden aan subklasse 25 toegewezen.
3.
Voor de toepassing van dit artikel wordt aan een blootstelling de kredietkwaliteitscategorie toegewezen die overeenstemt met de kredietkwaliteitscategorie die daaraan uit hoofde van de op externe ratings gebaseerde benadering van titel II, hoofdstuk 5, zou zijn toegewezen.