Artikel 325 septquinquagies Liquiditeitshorizons

Instellingen mappen elke risicofactor van posities die zijn toegewezen aan tradingafdelingen waarvoor zij de in artikel 325 terquinquagies, lid 2, bedoelde toestemming hebben gekregen of waarvoor zij de procedure volgen om die toestemming te krijgen, naar één van de in tabel 2 vermelde brede risicofactorcategorieën en naar één van de in genoemde tabel vermelde brede risicofactorsubcategorieën.

De liquiditeitshorizon van een risicofactor van de in lid 1 bedoelde posities is de liquiditeitshorizon van de overeenkomstige brede risicofactorsubcategorie waarnaar deze factor is gemapt.

In afwijking van lid 1 van dit artikel mag een instelling voor een gegeven tradingafdeling besluiten de liquiditeitshorizon van een in tabel 2 van dit artikel vermelde brede risicofactorsubcategorie te vervangen door een van de in tabel 1 van artikel 325 sexquinquagies vermelde langere liquiditeitshorizons. Ingeval een instelling een dergelijk besluit neemt, is de langere liquiditeitshorizon van toepassing op alle modelleerbare risicofactoren van de aan die tradingafdeling toegewezen posities die naar die brede risicofactorsubcategorie zijn gemapt voor de berekening van de ‘partial expected shortfall’-maatstaf overeenkomstig artikel 325 sexquinquagies, lid 1, punt c).

Een instelling stelt de bevoegde autoriteiten in kennis van de tradingafdelingen en de brede risicofactorsubcategorieën waarop zij heeft besloten de in de eerste alinea beschreven behandeling toe te passen.

Voor de berekening van de ‘partial expected shortfall’-maatstaven overeenkomstig artikel 325 sexquinquagies, lid 1, punt c), wordt de effectieve liquiditeitshorizon van een gegeven modelleerbare risicofactor van een gegeven handelsportefeuillepositie of een niet-handelsportefeuillepositie waaraan een wisselkoers- of grondstoffenrisico verbonden is, als volgt berekend:

waarbij:

Valutaparen die zijn samengesteld uit de euro en de valuta van een lidstaat die deelneemt aan ERM II, worden in de subcategorie van de meest liquide valutaparen binnen de brede wisselkoersrisicofactorcategorie van tabel 2 opgenomen.

Valuta’s van lidstaten die deelnemen aan ERM II worden in de subcategorie van de meest liquide valuta’s en nationale valuta’s binnen de brede renterisicofactorcategorie van tabel 2 opgenomen.

Een instelling controleert ten minste maandelijks de adequaatheid van de in lid 1 bedoelde mapping.

De EBA ontwikkelt ontwerpen van technische reguleringsnormen om nader te bepalen:

De EBA dient die ontwerpen van technische reguleringsnormen uiterlijk op 28 maart 2020 bij de Commissie in.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid overgedragen om deze verordening aan te vullen door de in de eerste alinea bedoelde technische reguleringsnormen vast te stellen overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 1093/2010.