Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012:artikel 325OCTOQUINQUAGIES

Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012

Artikel 325 octoquinquagies Beoordeling van de modelleerbaarheid van risicofactoren

Geldend

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

1.

Instellingen beoordelen de modelleerbaarheid van alle risicofactoren van de posities die zijn toegewezen aan de tradingafdelingen waarvoor zij de in artikel 325 terquinquagies, lid 2, bedoelde toestemming hebben gekregen of waarvoor zij de procedure volgen om die toestemming te krijgen.

Ten behoeve van de in de eerste alinea bedoelde beoordeling kunnen bevoegde autoriteiten instellingen toestaan om door een derde verkoper verschafte marktgegevens te gebruiken.

1 bis.

Bevoegde autoriteiten kunnen verlangen dat een instelling een risicofactor die door de instelling overeenkomstig lid 1 van dit artikel als modelleerbaar is beoordeeld, als niet-modelleerbaar aanmerkt indien de data-inputs die zijn gebruikt om de scenario's met toekomstige schokken te bepalen die op de risicofactor zijn toegepast, niet, ten genoegen van de bevoegde autoriteiten, aan de in artikel 325 sexquinquagies, lid 6, bedoelde vereisten voldoen.

2.

Als onderdeel van de in lid 1 van dit artikel bedoelde beoordeling berekenen instellingen de eigenvermogensvereisten voor marktrisico overeenkomstig artikel 325 quatersexagies voor de risicofactoren die niet modelleerbaar zijn.

2 bis.

In buitengewone omstandigheden, die zich voordoen in perioden van aanzienlijke afname van bepaalde handelsactiviteiten op financiële markten, kunnen bevoegde autoriteiten instellingen die de in dit hoofdstuk beschreven benadering gebruiken, toestaan om risicofactoren die overeenkomstig lid 1 door die instellingen als niet-modelleerbaar zijn aangemerkt, als modelleerbaar te beschouwen, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a)

de risicofactoren waarop de behandeling wordt toegepast, stemmen overeen met de handelsactiviteiten die aanzienlijk zijn afgenomen op financiële markten;

b)

de behandeling wordt tijdelijk toegepast, en voor maximaal zes maanden binnen één boekjaar;

c)

de behandeling doet de totale eigenvermogensvereisten voor marktrisico niet aanzienlijk dalen voor de instellingen die deze behandeling toepassen;

d)

bevoegde autoriteiten stellen de EBA onmiddellijk in kennis van besluiten om instellingen toe te staan de in dit hoofdstuk beschreven benadering toe te passen waarbij als niet-modelleerbaar beoordeelde risicofactoren als modelleerbaar worden beschouwd, alsmede van de betrokken handelsactiviteiten, en onderbouwen dat besluit.

3.

De EBA ontwikkelt ontwerpen van technische reguleringsnormen tot vaststelling van de criteria om de modelleerbaarheid van risicofactoren te beoordelen overeenkomstig lid 1, ook wanneer door een derde verkoper verschafte marktgegevens worden gebruikt, alsmede van de frequentie van die beoordeling.

De EBA legt die ontwerpen van technische reguleringsnormen uiterlijk op 10 juli 2025 voor aan de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid gedelegeerd om deze verordening aan te vullen door de in de eerste alinea van dit lid bedoelde technische reguleringsnormen vast te stellen overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 1093/2010.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.