Verordening (EU) nr. 648/2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters
Artikel 50 bis Berekening van KCCP
Geldend
1.
Voor de toepassing van artikel 308 van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen berekent een CTP KCCP als bepaald in lid 2 van dit artikel voor alle overeenkomsten en transacties die de CTP cleart voor al haar onder het wanbetalingsfonds in kwestie vallende clearingleden.
2.
Een CTP berekent het hypothetische kapitaal als volgt:
waarbij:
KCCP | = | het hypothetische kapitaal; |
i | = | de index die het clearinglid aangeeft; |
EADi | = | de blootstellingswaarde van de CTP met betrekking tot clearinglid i, met inbegrip van de eigen transacties van het clearinglid met de CTP, de transacties van de cliënt die door het clearinglid worden gegarandeerd, en alle waarden van de zekerheden, met inbegrip van de voorgefinancierde bijdrage in het wanbetalingsfonds van het clearinglid, die door de CTP tegenover die transacties worden aangehouden, met betrekking tot de waardering aan het einde van de wettelijke rapportagedatum vooraleer de marge die gestort wordt bij de laatste margestorting van die dag, wordt uitgewisseld; |
RW | = | een risicogewicht van 20 %; en |
kapitaalratio | = | 8 %. |
3.
Een CTP voert de bij lid 2 voorgeschreven berekening ten minste elk kwartaal uit, of vaker indien dit wordt voorgeschreven door de bevoegde autoriteiten van de instellingen onder haar clearingleden.
4.
De EBA ontwikkelt ontwerpen van technische uitvoeringsnormen tot nadere bepaling van de volgende elementen voor de toepassing van lid 3:
- a)
de frequentie en de datums van de in lid 2 gespecificeerde berekeningen;
- b)
de situaties waarin de bevoegde autoriteit van een instelling die als clearinglid optreedt, een hogere berekenings- en rapportagefrequentie kan verlangen dan de in punt a) bedoelde frequentie.
De EBA legt die ontwerpen van technische uitvoeringsnormen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om de in de eerste alinea bedoelde technische uitvoeringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1093/2010.