Richtlijn 2009/138/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)
Bijlage IV Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste (solvency capital requirement — SCR)
Geldend
1. Berekening van het kernsolvabiliteitskapitaalvereiste
Het kernsolvabiliteitskapitaalvereiste, als bedoeld in artikel 104, lid 1, wordt als volgt berekend:
waarbij SCRi staat voor de risicomodule i, SCRj staat voor de risicomodule j en waarbij ‘i,j’ betekent dat de som van de verschillende termen op alle mogelijke combinaties van i en j betrekking moeten hebben. In de berekening worden SCRi en SCRj vervangen door:
- —
SCRshade' hetgeen staat voor de module schadeverzekeringstechnisch risico;
- —
SCRleven' hetgeen staat voor de module levensverzekeringstechnisch risico;
- —
SCRziekte' hetgeen staat voor de module ziektekostenverzekeringstechnisch risico;
- —
SCRmarkt' hetgeen staat voor de module marktrisico;
- —
SCRtegenpartij' hetgeen staat voor de module tegenpartijrisico.
De factor Corri,j staat voor de waarde die is vermeld in rij i en kolom j van de volgende correlatiematrix;
j | |||||
|---|---|---|---|---|---|
i | Markt | Tegenpartij | Leven | Ziekte | Schade |
Markt | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Tegenpartij | 0,25 | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,5 |
Leven | 0,25 | 0,25 | 1 | 0,25 | 0 |
Ziekte | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1 | 0 |
Schade | 0,25 | 0,5 | 0 | 0 | 1 |
2. Berekening van de module schadeverzekeringstechnisch risico
De module schadeverzekeringstechnisch risico, als bedoeld in artikel 105, lid 2, wordt als volgt berekend:
waarbij SCRi, staat voor de ondermodule i, SCRj, staat voor de ondermodule j en waarbij ‘i,j’ betekent dat de som van de verschillende termen op alle mogelijke combinaties van i en j betrekking moet hebben. In de berekening worden SCRien SCRj, vervangen door:
- —
SCRschade premie en reserve, hetgeen staat voor de ondermodule premie- en reserverisico in de schadeverzekeringsbranche;
- —
SCRschade ramp, hetgeen staat voor de ondermodule rampenrisico in de schadeverzekeringsbranche.
3. Berekening van de module levensverzekeringstechnisch risico
De module levensverzekeringstechnisch risico, als bedoeld in artikel 105, lid 3, wordt als volgt berekend:
waarbij SCRi; staat voor de ondermodule i, SCRj, staat voor de ondermodule j en waarbij ‘i,j’ betekent dat de som van de verschillende termen op alle mogelijke combinaties van i en j betrekking moet hebben. In de berekening worden SCRi, en SCRj, vervangen door:
- —
SCRsterfte, hetgeen staat voor de ondermodule sterfterisico;
- —
SCRlangleven, hetgeen staat voor de ondermodule langlevenrisico;
- —
SCRinvaliditeit, hetgeen staat voor de ondermodule invaliditeits- en morbiditeitsrisico;
- —
SCRleven kosten, hetgeen staat voor de ondermodule kostenrisico in de levensverzekeringsbranche;
- —
SCRherziening, hetgeen staat voor de ondermodule herzieningsrisico;
- —
SCRbeëindiging, hetgeen staat voor de ondermodule beëindigingsrisico;
- —
SCRleven ramp, hetgeen staat voor de ondermodule rampenrisico in de levensverzekeringsbranche.
4. Berekening van de module marktrisico
Structuur van de module marktrisico
De module marktrisico, als bedoeld in artikel 105, lid 5, wordt als volgt berekend:
waarbij SCRi staat voor de ondermodule i, SCRj staat voor de ondermodule j en waarbij ‘i,j’ betekent dat de som van de verschillende termen op alle mogelijke combinaties van i en j betrekking moet hebben, In de berekening worden SCRi en SCRj vervangen door:
- —
SCRrente, hetgeen staat voor de ondermodule renterisico;
- —
SCRaandelen, hetgeen staat voor de ondermodule aandelenrisico;
- —
SCRvastgoed, hetgeen staat voor de ondermodule vastgoedrisico;
- —
SCRspread, hetgeen staat voor de ondermodule spreadrisico;
- —
SCRconcentratie, hetgeen staat voor de ondermodule concentratierisico;
- —
SCRvaluta, hetgeen staat voor de ondermodule valutarisico.