Artikel 37 Doorlopende toetsing van de toestemming om interne modellen te gebruiken

De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde autoriteiten regelmatig en ten minste om de drie jaar toetsen of de beleggingsondernemingen voldoen aan de vereisten voor de toestemming om interne modellen te gebruiken als bedoeld in artikel 22 van Verordening (EU) 2019/2033. De bevoegde autoriteiten onderzoeken in het bijzonder veranderingen in de bedrijfsactiviteiten van een beleggingsonderneming en de toepassing van die interne modellen op nieuwe producten, en toetsen en evalueren of de beleggingsonderneming gebruikmaakt van goed ontwikkelde en actuele technieken en praktijken voor die interne modellen. De bevoegde autoriteiten zorgen ervoor dat wezenlijke tekortkomingen die worden vastgesteld in het ondervangen van risico's door de interne modellen van een beleggingsonderneming, worden verholpen, of nemen maatregelen om de gevolgen ervan af te zwakken, onder meer door kapitaalopslagfactoren of hogere vermenigvuldigingsfactoren op te leggen.

Indien, bij interne modellen voor het risico voor de markt, uit een groot aantal overschrijdingen als bedoeld in artikel 366 van Verordening (EU) nr. 575/2013 blijkt dat de interne modellen niet of niet langer accuraat zijn, trekken de bevoegde autoriteiten de toestemming voor het gebruik van interne modellen in of leggen zij passende maatregelen op om ervoor te zorgen dat de interne modellen onmiddellijk binnen een vastgestelde termijn worden verbeterd.

Indien een beleggingsonderneming die toestemming heeft verkregen om interne modellen te gebruiken, niet langer voldoet aan de vereisten voor de toepassing van deze interne modellen, eisen de bevoegde autoriteiten dat de beleggingsonderneming ofwel aantoont dat de gevolgen van niet-naleving te verwaarlozen zijn, ofwel een plan presenteert en een uiterste termijn vaststelt om aan die vereisten te voldoen. De bevoegde autoriteiten verlangen verbeteringen in het voorgelegde plan indien het niet waarschijnlijk is dat dit plan zal leiden tot volledige naleving van de vereisten of indien de uiterste termijn niet passend is.

Indien het onwaarschijnlijk is dat de beleggingsonderneming binnen de gestelde termijn aan de vereisten zal voldoen of indien zij niet op bevredigende wijze heeft aangetoond dat de gevolgen van niet-naleving te verwaarlozen zijn, zorgen de lidstaten ervoor dat de bevoegde autoriteiten de toestemming voor het gebruik van interne modellen intrekken of beperken tot gebieden waarop naleving verzekerd is of gebieden waarop binnen een passende termijn aan de vereisten kan worden voldaan.

EBA analyseert de interne modellen van beleggingsondernemingen en analyseert hoe beleggingsondernemingen die interne modellen gebruiken, vergelijkbare risico's of blootstellingen behandelen. Zij stelt ESMA daarvan in kennis.

Teneinde consistente, efficiënte en effectieve toezichtspraktijken te bevorderen, ontwikkelt EBA op basis van die analyse en overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 richtsnoeren met benchmarks over de wijze waarop beleggingsondernemingen interne modellen dienen te gebruiken en de wijze waarop die interne modellen op vergelijkbare risico's of blootstellingen dienen te worden toegepast.

De lidstaten sporen de bevoegde autoriteiten ertoe aan bij de in lid 1 bedoelde toetsing rekening te houden met deze analyse en deze richtsnoeren.