Einde inhoudsopgave
Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012
Artikel 325 septtricies Correlaties tussen subklassen voor het creditspreadrisico voor niet-securitisaties
Geldend
Geldend vanaf 09-07-2024
- Redactionele toelichting
Wordt toegepast vanaf 01-01-2025.
- Bronpublicatie:
31-05-2024, PbEU L 2024, 2024/1623 (uitgifte: 19-06-2024, regelingnummer: 2024/1623)
- Inwerkingtreding
09-07-2024
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
31-05-2024, PbEU L 2024, 2024/1623 (uitgifte: 19-06-2024, regelingnummer: 2024/1623)
- Vakgebied(en)
Financieel recht / Bank- en effectenrecht
Financieel recht / Financieel toezicht (juridisch)
De correlatieparameter γbc die op de aggregatie van gevoeligheden tussen verschillende subklassen van toepassing is, wordt als volgt vastgesteld:
γbc = γbc(rating) · γbc(sector)
waarbij:
γbc(rating) is gelijk aan:
- a)
1, indien de subklassen b en c de subklassen 1 tot en met 17 zijn en beide subklassen dezelfde kredietkwaliteitscategorie hebben (ofwel kredietkwaliteitscategorie 1, 2 of 3’ ofwel kredietkwaliteitscategorie 4, 5 of 6); anders is deze gelijk aan 50 %; voor die berekening wordt subklasse 1 geacht tot dezelfde kredietkwaliteitscategorie te behoren als subklassen met kredietkwaliteitscategorie 1, 2 of 3;
- b)
1, indien subklasse b of c subklasse 18 is;
- c)
1, indien subklasse b of c subklasse 19 is en de andere subklasse een kredietkwaliteitscategorie 1, 2 of 3 heeft; anders is deze gelijk aan 50 %;
- d)
1, indien subklasse b of c subklasse 20 is en de andere subklasse een kredietkwaliteitscategorie 4, 5 of 6 heeft; anders is deze gelijk aan 50 %.
γbc(sector) gelijk is aan 1 als de twee subklassen tot dezelfde sector behoren, en anders aan de overeenstemmende percentages in tabel 5:
Subklasse | 1, 2 en 11 | 3 en 12 | 4 en 13 | 5 en 14 | 6 en 15 | 7 en 16 | 8 en 17 | 9 en 10 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1, 2 en 11 | 75 % | 10 % | 20 % | 25 % | 20 % | 15 % | 10 % | 0 % | 45 % | 45 % | |
3 en 12 | 5 % | 15 % | 20 % | 15 % | 10 % | 10 % | 0 % | 45 % | 45 % | ||
4 en 13 | 5 % | 15 % | 20 % | 5 % | 20 % | 0 % | 45 % | 45 % | |||
5 en 14 | 20 % | 25 % | 5 % | 5 % | 0 % | 45 % | 45 % | ||||
6 en 15 | 25 % | 5 % | 15 % | 0 % | 45 % | 45 % | |||||
7 en 16 | 5 % | 20 % | 0 % | 45 % | 45 % | ||||||
8 en 17 | 5 % | 0 % | 45 % | 45 % | |||||||
9 en 10 | 0 % | 45 % | 45 % | ||||||||
18 | 0 % | 0 % | |||||||||
19 | 75 % | ||||||||||
20 |