Artikel 455 Gebruik van interne modellen voor het marktrisico

1.

a)

haar doelstellingen bij het verrichten van handelsactiviteiten en de processen die worden geïmplementeerd om het marktrisico te identificeren, te meten, te monitoren en te beheersen;

b)

de in artikel 104, lid 1, bedoelde beleidslijnen om te bepalen welke posities in de handelsportefeuille moeten worden opgenomen;

c)

een algemene beschrijving van de structuur van de tradingafdelingen die onder de interne modellen vallen, met voor iedere afdeling een beschrijving in grote lijnen van de gehanteerde bedrijfsstrategie van de afdeling, de instrumenten die daarin zijn toegestaan, en de belangrijkste typen risico die aan de afdeling verbonden zijn;

d)

een overzicht van de posities in de handelsportefeuille die niet onder de interne modellen vallen, met een beschrijving in grote lijnen van de afdelingsstructuur en de types instrumenten die overeenkomstig artikel 104 ter in de afdelingen of in de categorieën afdelingen zijn opgenomen;

e)

de structuur en organisatie van de marktrisicobeheerfunctie en governance;

f)

het toepassingsgebied, de hoofdkenmerken en de centrale modelleringskeuzes van de verschillende interne modellen die worden gebruikt voor het berekenen van de risicoposten voor de op geconsolideerd niveau gebruikte belangrijkste modellen, alsmede een beschrijving van de mate waarin die interne modellen de op het geconsolideerde niveau gebruikte modellen vertegenwoordigen met, indien van toepassing, een beschrijving in grote lijnen van:

i)

de in de modelleringsbenadering voor het berekenen van de in artikel 325 quaterquinquagies, lid 1, punt a), bedoelde ‘expected shortfall’, met inbegrip van de frequentie waarmee gegevens worden bijgewerkt;

ii)

de methodiek voor het berekenen van de in artikel 325 quaterquinquagies, lid 1, punt b), bedoelde stressscenariorisicomaatstaf, niet zijnde de in artikel 325 quatersexagies, lid 3, bedoelde specificaties;

iii)

de modelleringsbenadering voor het berekenen van het in artikel 325 quaterquinquagies, lid 2, bedoelde eigenvermogensvereiste voor het wanbetalingsrisico, met inbegrip van de frequentie waarmee gegevens worden bijgewerkt.

2.

a)

de meest recente waarde, alsmede de hoogste, de laagste en de gemiddelde waarde voor de voorgaande 60 werkdagen van:

i)

de ‘unconstrained expected shortfall’-maatstaf bedoeld in artikel 325 quinquinquagies, lid 1;

ii)

de ‘unconstrained expected shortfall’-maatstaf bedoeld in artikel 325 quinquinquagies, lid 1, voor iedere in de regelgeving opgenomen brede categorie van risicofactoren;

b)

de meest recente waarde, alsmede de gemiddelde waarde voor de voorgaande 60 werkdagen van:

i)

de maatstaf voor het ‘expected shortfall’-risico bedoeld in artikel 325 quinquinquagies, lid 1;

ii)

de maatstaf voor het stressscenariorisico bedoeld in artikel 325 quaterquinquagies, lid 1, punt b);

iii)

het eigenvermogensvereiste voor het wanbetalingsrisico bedoeld in artikel 325 quaterquinquagies, lid 2;

iv)

de som van de in artikel 325 quaterquinquagies, lid 3, bedoelde eigenvermogensvereisten, met inbegrip van alle componenten van de formule en de toepasselijke vermenigvuldigingsfactor;

c)

het aantal overschrijdingen bij backtestingprogramma's gedurende de meest recente 250 werkdagen bij het 99e percentiel als bedoeld in artikel 325 novoquinquagies, lid 6.

3.