Gedelegeerde verordening (EU) 2015/35 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II):Artikel 103 Vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor renterisico voor verzekerings- en herverzekeringscaptives

Gedelegeerde verordening (EU) 2015/35 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)

Artikel 103 Vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor renterisico voor verzekerings- en herverzekeringscaptives

Geldend

Documentgegevens:

Geldend vanaf 18-01-2015

Bronpublicatie:: 10-10-2014, PbEU 2015, L 12 (uitgifte: 17-01-2015, regelingnummer: 2015/35)
Inwerkingtreding: 18-01-2015
Bronpublicatie inwerkingtreding:: 10-10-2014, PbEU 2015, L 12 (uitgifte: 17-01-2015, regelingnummer: 2015/35)
Vakgebied(en): Financieel recht / Financieel toezicht (juridisch)
Verzekeringsrecht / Algemeen

1.

Indien de artikelen 88 en 89 worden nageleefd, mogen verzekerings- en herverzekeringsondernemingen het kapitaalvereiste voor premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf als volgt berekenen:

(a): de som, voor elke valuta, van de kapitaalvereisten voor het risico van een stijging van de rentetermijnstructuur als vermeld in lid 2 van dit artikel;
(b): de som, voor elke valuta, van de kapitaalvereisten voor het risico van een daling van de rentetermijnstructuur als vermeld in lid 3 van dit artikel.

2.

Voor de toepassing van lid 1, onder a), van dit artikel is het kapitaalvereiste voor het risico van een stijging van de rentetermijnstructuur voor een gegeven valuta gelijk aan:

VO15-35_103-01

waarbij

(a): de eerste som alle looptijdintervallen i omvat als vermeld in lid 4 van dit artikel;
(b): MVAL_i staat voor de waarde van de activa minus de passiva, met uitzondering van technische voorzieningen voor looptijdinterval i, overeenkomstig artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG;
(c): dur_i staat voor de simplified duration van looptijdinterval i;
(d): rate_i staat voor de relevante risicovrije rentevoet voor de simplified duration van looptijdinterval i;
(e): stress_(i,up) staat voor de relatieve opwaartse druk van de rentevoet voor de simplified duration van looptijdinterval i;
(f): de tweede som alle branches omvat die in bijlage I van deze verordening worden vermeld;
(g): BE_lob staat voor de beste schatting in branche lob;
(h): dur_lob staat voor de modified duration van de beste schatting in branche lob;
: (i)
rate_lob staat voor de relevante risicovrije rentevoet voor de modified duration in branche lob;
(j): stress_(lob,up) staat voor de relatieve opwaartse druk van de rentevoet voor de modified duration dur_lob.

3.

Voor de toepassing van lid 1, onder b), van dit artikel is het kapitaalvereiste voor het risico van een daling van de rentetermijnstructuur voor een gegeven valuta gelijk aan:

VO15-35_103-02

waarbij

(a): de eerste som alle looptijdintervallen i omvat als vermeld in lid 4;
(b): MVAL_i staat voor de waarde van de activa minus de passiva, met uitzondering van technische voorzieningen voor looptijdinterval i, overeenkomstig artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG;
(c): dur_i staat voor de simplified duration van looptijdinterval i;
(d): rate_i staat voor de relevante risicovrije rentevoet voor de simplified duration van looptijdinterval i;
(e): stress_(i,down) staat voor de relatieve neerwaartse druk van de rentevoet voor de simplified duration van looptijdinterval i;
(f): de tweede som alle branches omvat die in bijlage I van deze verordening worden vermeld;
(g): BE_lob staat voor de beste schatting in branche lob;
(h): dur_lob staat voor de modified duration van de beste schatting in branche lob;
(i): rate_lob staat voor de relevante risicovrije rentevoet voor de modified duration in branche lob;
(j): stress_{(lob, down)} staat voor de relatieve neerwaartse druk van de rente voor de modified duration dur_lob.

4.

De looptijdintervallen i en de simplified duration als bedoeld in lid 2, onder a) en c), en in lid 3, onder a) en c), zijn als volgt:

(a): voor een looptijd tot een jaar bedraagt de simplified duration 0,5 jaar;
(b): voor een looptijd van een tot drie jaar bedraagt de simplified duration 2 jaar;
(c): voor een looptijd van drie tot vijf jaar bedraagt de simplified duration 4 jaar;
(d): voor een looptijd van vijf jaar tot tien jaar bedraagt de simplified duration 7 jaar;
(e): voor een looptijd van meer dan tien jaar bedraagt de simplified duration 12 jaar.