Einde inhoudsopgave
Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012
Artikel 378 Afwikkelings-/leveringsrisico
Geldend
Geldend vanaf 28-06-2013
- Bronpublicatie:
26-06-2013, PbEU 2013, L 176 (uitgifte: 27-06-2013, regelingnummer: 575/2013)
- Inwerkingtreding
28-06-2013
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
26-06-2013, PbEU 2013, L 176 (uitgifte: 27-06-2013, regelingnummer: 575/2013)
- Vakgebied(en)
Financieel recht / Bank- en effectenrecht
Financieel recht / Financieel toezicht (juridisch)
In het geval van transacties waarbij schuldinstrumenten, aandelen, buitenlandse valuta en grondstoffen, exclusief retrocessietransacties en transacties inzake verstrekte en opgenomen effecten- en grondstoffenleningen, na de overeengekomen leveringsdata nog niet zijn afgewikkeld, berekent een instelling het prijsverschil waarvoor zij aan risico is blootgesteld.
Het prijsverschil wordt berekend als het verschil tussen de overeengekomen afwikkelingsprijs voor het schuldinstrument, het aandeel, de buitenlandse valuta of de grondstof in kwestie, en de actuele marktwaarde daarvan, indien dit verschil voor de kredietinstelling een verlies zou kunnen opleveren.
De instelling vermenigvuldigt dit prijsverschil met de passende factor in de rechterkolom van tabel 1 om haar eigenvermogensvereiste voor het afwikkelingsrisico te berekenen.
Aantal werkdagen na vastgestelde afwikkelingsdatum | (%) |
|---|---|
5 — 15 | 8 |
16 — 30 | 50 |
31 — 45 | 75 |
46 of meer | 100 |