Einde inhoudsopgave
Gedelegeerde verordening (EU) nr. 153/2013 aanvulling Verordening (EU) nr. 648/2012 met betrekking tot technische reguleringsnormen inzake vereisten voor centrale tegenpartijen
Artikel 45 Concentratiegrenzen
Geldend
Geldend vanaf 15-03-2013
- Bronpublicatie:
19-12-2012, PbEU 2013, L 52 (uitgifte: 23-02-2013, regelingnummer: 153/2013)
- Inwerkingtreding
15-03-2013
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-12-2012, PbEU 2013, L 52 (uitgifte: 23-02-2013, regelingnummer: 153/2013)
- Vakgebied(en)
Financieel recht / Bank- en effectenrecht
Financieel recht / Financieel toezicht (juridisch)
1.
Een CTP belast zich met het vaststellen en uitvoeren van gedragslijnen en procedures om te garanderen dat de financiële instrumenten waarin haar financiële middelen worden belegd, voldoende gediversifieerd blijven.
2.
Een CTP bepaalt concentratiegrenzen en bewaakt de concentratie van haar financiële middelen op het niveau van:
- a)
de individuele financiële instrumenten;
- b)
de typen financiële instrumenten;
- c)
de individuele emittenten;
- d)
de typen emittenten;
- e)
de tegenpartijen waarmee regelingen als bedoeld in artikel 44, lid 1, punten b) en c), of in artikel 45, lid 2, zijn vastgesteld.
3.
Wanneer een CTP typen emittenten in overweging neemt, houdt zij rekening met het volgende:
- a)
de geografische spreiding;
- b)
de onderlinge afhankelijkheden en talrijke relaties die een entiteit kan hebben met een CTP;
- c)
het niveau van het kredietrisico;
- d)
de blootstellingen die de CTP aan de emittent heeft via producten die door de CTP worden gecleard.
4.
In het kader van de gedragslijnen en de procedures worden de risicoverlichtende maatregelen bepaald die moeten worden toegepast wanneer de concentratiegrenzen worden overschreden.
5.
Bij het bepalen van de concentratiegrens voor de blootstelling van een CTP aan een individuele emittent of bewaarnemer telt een CTP haar blootstelling aan alle financiële instrumenten die door de emittent zijn uitgegeven of expliciet door hem worden gegarandeerd, en aan alle bij de bewaarnemer gedeponeerde financiële middelen bij elkaar op en behandelt deze als één enkel risico.
6.
Een CTP bewaakt op regelmatige basis de toereikendheid van haar gedragslijnen en procedures inzake concentratiegrens. Een CTP toetst haar gedragslijnen en procedures inzake concentratiegrens bovendien ten minste eenmaal per jaar en telkens wanneer zich een materiële verandering voordoet die van invloed is op de risicoblootstelling van de CTP.
7.
Als de CTP inbreuk maakt op een in haar gedragslijnen en procedures vastgestelde concentratiegrens, informeert zij onmiddellijk de bevoegde autoriteit. De CTP zet de inbreuk zo spoedig mogelijk recht.