Artikel 57 Omgekeerde stresstests

Een CTP voert omgekeerde stresstests uit om vast te stellen onder welke marktomstandigheden de combinatie van haar margin, wanbetalingsfonds en overige financiële middelen onvoldoende dekking van kredietblootstellingen zou kunnen bieden en haar liquide financiële middelen ontoereikend zouden kunnen zijn. Bij het uitvoeren van deze tests modelleert de CTP extreme marktomstandigheden die verder gaan dan wat als plausibele marktomstandigheden wordt beschouwd, om de beperkingen van haar modellen, het kader voor liquiditeitsrisicobeheer, haar financiële middelen en haar liquide financiële middelen te helpen vaststellen.

Een CTP ontwikkelt omgekeerde stresstests die zijn afgestemd op de specifieke risico's van de markten en van de contracten waarvoor zij clearingdiensten verricht.

Een CTP gebruikt de in lid 1 geïdentificeerde omstandigheden en de resultaten en analyse van haar omgekeerde stresstests om extreme, maar plausibele scenario's te helpen identificeren overeenkomstig hoofdstuk VII.

Een CTP brengt periodiek verslag uit aan het risicocomité over de resultaten en analyse van haar omgekeerde stresstests in een vorm die geen inbreuk maakt op de geheimhoudingsplicht, teneinde bij haar toetsing het advies van het risicocomité in te winnen.