Gedelegeerde verordening (EU) 2015/35 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)
Artikel 134 Ondermodule krediet- en borgtochtrisico
Geldend
1.
Het kapitaalvereiste voor krediet- en borgtochtrisico is gelijk aan het volgende:
waarbij:
- (a)
SCRdefault het kapitaalvereiste is voor het risico van een groot kredietverzuim;
- (b)
SCRrecession het kapitaalvereiste is voor recessierisico.
2.
Het kapitaalvereiste voor het risico van een groot kredietverzuim is gelijk aan het verlies aan kernvermogen van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen als gevolg van een onmiddellijk wanbetaling op de twee grootste blootstellingen met betrekking tot verplichtingen die zijn opgenomen in de branches 9 en 21 van een verzekerings- of herverzekeringsonderneming. De berekening van het kapitaalvereiste is gebaseerd op de veronderstelling dat het verlies bij wanbetaling, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en special purpose vehicles kunnen worden verhaald, van elke blootstelling 10 % van het verzekerde bedrag met betrekking tot de blootstelling bedraagt.
3.
De twee grootste kredietverzekeringsblootstellingen als bedoeld in lid 2 worden bepaald op basis van een vergelijking van het netto verlies bij wanbetaling van de kredietverzekeringsblootstellingen, zijnde het verlies bij wanbetaling na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en special purpose vehicles kunnen worden verhaald.
4.
Het kapitaalvereiste voor recessierisico is gelijk aan het verlies aan kernvermogen van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen als gevolg van een onmiddellijk verlies van een bedrag dat, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en special purpose vehicles kunnen worden verhaald, gelijk is aan 100 % van de door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming gedurende de volgende 12 maanden in de branches 9 en 21 verdiende premies.