Einde inhoudsopgave
Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012
Artikel 325 unquinquagies Vega- en curvatuurrisicogewichten
Geldend
Geldend vanaf 09-07-2024
- Redactionele toelichting
Wordt toegepast vanaf 01-01-2025.
- Bronpublicatie:
31-05-2024, PbEU L 2024, 2024/1623 (uitgifte: 19-06-2024, regelingnummer: 2024/1623)
- Inwerkingtreding
09-07-2024
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
31-05-2024, PbEU L 2024, 2024/1623 (uitgifte: 19-06-2024, regelingnummer: 2024/1623)
- Vakgebied(en)
Financieel recht / Bank- en effectenrecht
Financieel recht / Financieel toezicht (juridisch)
1.
Subklassen voor vegarisicofactoren zijn vergelijkbaar met de overeenkomstig afdeling 3, onderafdeling 1, bepaalde subklassen voor deltarisicofactoren.
2.
Risicogewichten voor gevoeligheden voor vegarisicofactoren worden toegewezen overeenkomstig de risicoklasse van de risicofactoren, en wel als volgt:
Risicoklasse | Risicogewichten |
|---|---|
Algemeen renterisico (GIRR) | 100 %; |
Creditspreadrisico (CSR) voor niet-securitisaties | 100 %; |
Creditspreadrisico voor securitisaties (ACHP) | 100 %; |
Creditspreadrisico voor securitisaties (niet-ACHP) | 100 %; |
Aandelen (grote kapitalisatie en indexen) | 77,78 %; |
Aandelen (kleine kapitalisatie en andere sector) | 100 % |
Grondstoffen | 100 %; |
Wisselkoersen | 100 %; |
3.
Vervallen.
4.
In de context van het deltarisico in onderafdeling 1 gehanteerde subklassen worden ook in de context van het curvatuurrisico gebruikt, tenzij in dit hoofdstuk anders is bepaald.
5.
Voor de wisselkoers- en aandelencurvatuurrisicofactoren zijn de gewichten voor het curvatuurrisico relatieve bijstellingen die gelijk zijn aan de in onderafdeling 1 vermelde deltarisicogewichten.
6.
Voor de algemeen-rente-, creditspread- en grondstoffencurvatuurrisicofactoren is het curvatuurrisicogewicht de parallelle verschuiving van alle toppunten van elke curve op basis van het hoogste voorgeschreven deltarisicogewicht vermeld in onderafdeling 1 voor de relevante risicosubklasse.